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非代码面试题
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1764只看成交订单会带来选择偏差某交易台研究下单激进程度 X 对交易盈利 Y 的影响，但只有真正成交的订单才会观察到 Y。而成交概率在潜在市场需求 D 强时更高，同时需求更强也往往提高盈利。 为什么只用已成交订单，把观测到的 Y 回归到 X 上会有偏？统计中等multi part未尝试面试订阅1765固定效应仍然漏掉会变化的压力渠道面板固定效应可以去掉每个交易台长期不变的技能差异，但一个遗漏的日内压力变量仍会逐日变化。若更高的压力会在同一交易台内同时推高库存压力 X 和滑点 Y，那么加入交易台固定效应后，还剩下什么混杂渠道？它会把交易台内的 X 斜率往哪个方向推？统计中等essay未尝试面试订阅1766控制对冲渠道后留下的是什么某个信号 X 会立刻改变对冲比例 H，并且 X 与 H 都会影响交易台 PnL 的结果 Y。X 对 Y 的直接效应是 +1.2bp，而通过 H 的渠道还会额外贡献 +0.8bp。如果 H 被完美测量，并且你把 Y 回归在 X 和 H 上，那么 X 的系数识别的是什么效应？它应该等于多少？统计简单derivation未尝试免费1767只看一阶段就能看出的弱工具变量风险某个候选工具变量在一阶段里把处理变量移动了 0.02，标准误是 0.015。即使排除性故事听起来很可信，一阶段的 F 统计量是多少？主要的识别担忧又是什么？统计中等derivation未尝试面试订阅1768滞后变量并不会自动成为合法工具变量有人提议在收益冲击回归里，用“昨天的订单流失衡”作为“今天订单流失衡”的工具变量。 为什么在金融数据里，这并不会自动成为一个合法的工具变量？统计中等multi part未尝试面试订阅1770为什么只看已执行成交会扭曲处理效应为什么即使执行规则在上游是随机分配的，只研究已经执行的成交，也会使该规则的估计效应发生偏差？统计简单essay未尝试免费1777Lasso 阈值校准 2一个标准化 lasso 拟合的绝对得分大小是 (3.8, 2.5, 0.9)。要让最弱的特征刚好变成 0、但另外两个仍保持活跃，最小的 lambda 是多少？统计简单essay未尝试免费1790Ridge 有效自由度 5一个标准化 ridge 模型的奇异值平方为 d j 2 = [12.25, 4, 0.25]，惩罚参数 lambda = 0.25。其有效自由度 tr(S lambda) = sum d j 2/(d j 2+lambda) 等于多少？统计困难derivation未尝试面试订阅1794纯 Lasso 下的重复特征如果两个预测变量完全相同，而模型使用的是纯 Lasso，那么会出现什么建模病态？统计中等essay未尝试免费1797信号平稳性分类 2某候选信号定义为 X t = 0.2 t + ε t。它是否是弱平稳的？统计中等derivation未尝试免费1800信号平稳性分类 5某候选信号定义为 X t = t ε t。它是否是弱平稳的？统计困难derivation未尝试面试订阅1803测量噪声效应 3一个潜在平稳信号 Y t 满足 gamma(0) = 6、gamma(1) = -1。现在观测到的是 X t = Y t + eta t，其中 eta t 是与 Y t 独立的 iid 噪声，方差为 4。那么 gamma X(0) 和 gamma X(1) 分别是多少？统计中等derivation未尝试免费1808两点样本均值方差 3一个弱平稳过程满足 gamma(0) = 5、gamma(1) = -1。Var((X 1 + X 2)/2) 等于多少？统计中等数值题未尝试免费1814有效性或平稳性检查 4考虑命题 phi = -0.6 的 AR(1)。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计困难derivation未尝试面试订阅1815有效性或平稳性检查 5考虑命题 一个 MA(1) 声称 rho(1)=0.7。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计困难数值题未尝试面试订阅1817伪回归警告为什么把一个漂移序列回归到另一个漂移序列上，即使两者在经济上毫无关系，也可能得到很高的 R 方和很小的 p 值？统计简单essay未尝试免费1819Ljung-Box 的解释Ljung-Box 检验在收益序列上针对的零假设是什么？若拒绝了它，在实践中意味着什么担忧？统计中等derivation未尝试免费1820测量噪声会压扁 ACF为什么给一个本来很持久的信号加入独立观测噪声，会让它看起来没那么自相关？统计困难derivation未尝试面试订阅1833MA(1) 可逆性检查 3一个 MA(1) 执行噪声模型使用 theta = -0.7。该模型是否可逆？统计中等数值题未尝试面试订阅1843ARMA 识别或化简 3你观察到如下诊断结论：ACF 和 PACF 都逐步衰减。正确的建模结论是什么？统计中等derivation未尝试面试订阅