第 4 / 4 页
非代码面试题
显示 9 / 69 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
5291达到目标 beta 的基准混合权重 1beta 为 1.4 的资产线与 beta 为 -0.2 的对冲资产线做混合。第一条资产线取多少权重，才能让组合 beta 等于 0.5？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5292由门槛收益反推市场风险溢价 2某只股票的 beta 为 1.2，无风险利率为 2%。如果 CAPM 认为它的期望收益应为 9.2%，隐含的市场风险溢价是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5293相对基准波动的 alpha 3某只股票上涨 1.8%，同期基准上涨 0.9%。若该股票 beta 为 1.1，且该持有期内无风险利率可忽略，应归因给它的单期 alpha 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5311为什么 Beta 不等于总风险为什么一只股票即使 beta 很低，绝对意义上的风险仍可能很高？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5312为什么 Alpha 很脆弱为什么一旦更换用来基准化组合的因子模型，测得的 alpha 可能就会消失？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5313为什么 CAPM 仍在使用尽管真实市场远比单因子 CAPM 复杂，为什么 CAPM 仍然在实践中被使用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5314为什么因子暴露有助于对冲为什么按因子暴露对冲，往往比逐个股票名义上对冲更有信息量？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5315为什么期望收益和归因不同为什么用因子模型估计期望收益，与事后解释已实现收益，是两件不同的事情？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5950覆盖计数的方差4 个球被独立且均匀地投入 6 个箱子。设 D 为至少收到一个球的箱子数。求 Var (D)。概率困难数值题未尝试面试订阅