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非代码面试题
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1413Vega 代理 5使用近似 vega ~= 0.4 * S * sqrt(T)。若 S=95，T=1 年，则 vega 估计是多少？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费1415远期点 carry 7若某货币对即期为 1.2400，3 个月远期为 1.2462，则远期点是多少？脑筋急转弯困难数值题未尝试面试订阅1417期权时间衰减均值 9若一份权利金 9.60 美元在 120 个交易日内按线性方式衰减至 0，则在这个线性近似下平均每日 theta 是多少？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费1418久期凸性近似 10使用 dP/P ~= -D*dy + 0.5*C*dy 2。若 D=6, C=80, dy=0.01，则隐含的价格百分比变动是多少？脑筋急转弯困难数值题未尝试面试订阅1421由日波动率推年化 13使用 annualized vol ~= daily vol * sqrt(252)，若日波动率为 1.2%，且 sqrt(252) ~= 15.87，则对应的年化波动率是多少？脑筋急转弯简单数值题未尝试免费1422Sharpe 近似 14若年化收益率为 12%，年化波动率为 18%，在无资金利率的近似下 Sharpe 比率是多少？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费1424由名义本金反推手数 16一张期货合约的名义本金是 21 万美元。要凑成 5,250 万美元名义本金，需要多少张合约？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费1425基点收入 176.4 亿美元的 7.5 个基点是多少？脑筋急转弯困难数值题未尝试面试订阅1428指数二次余项 3计算 lim (x->0) [exp(3x + -2x 2) - 1 - 3x] / x 2。数学中等数值题未尝试免费1435对数混合展开 5计算 lim (x->0) [ln(1 + 5x + 2x 2) - 5x] / x 2。数学困难数值题未尝试面试订阅1440平方根余项 5计算 lim (x->0) [sqrt(1 + 3x + -4x 2) - 1 - (3/2)x] / x 2。数学困难数值题未尝试面试订阅1441三角函数渐近 1计算 lim (x->0) [sin(2x + 7x 2) - 2x] / x 2。数学简单数值题未尝试免费1444三角函数渐近 4计算 lim (x->0) [arctan(5x) - 5x] / x 3。数学困难数值题未尝试面试订阅1446混合展开极限 1计算 lim (x->0) [((e x - 1) - ln(1+x)) / x 2]。数学简单数值题未尝试免费1447混合展开极限 2计算 lim (x->0) [((sqrt(1+x) - sqrt(1-x)) - x) / x 3]。数学简单数值题未尝试免费1450混合展开极限 5计算 lim (x->0) [ln(cosh(2x))] / x 2。数学困难数值题未尝试面试订阅1462间隔极点望远镜级数 2计算无穷级数 sum (n=1) inf 1 / [(4n+1)(4n+1+4)]。数学简单derivation未尝试免费1466重复块幂级数 1令 a n 按照块 [1, 0, 2] 无限重复。求 sum (n=1) inf a n * (1/3) n。数学简单数值题未尝试免费1503库存偏斜乘子 3围绕 0 做二阶 Taylor 近似，估计 exp(1x)/(1+-1x) 在 x=1/25 时的值。数学中等derivation未尝试免费1506波动率缩放中和器 1选择 b，使得 sqrt(1+6x) * exp(bx) 在 0 附近的 Taylor 展开中没有一次项。数学简单数值题未尝试免费