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非代码面试题
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5162为什么即期利率和远期利率会不同为什么一般不能指望 2 年即期利率和 1y1y 远期利率相同？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5163为什么引导法可行为什么收益率曲线的引导法通常先解短端，再一档一档往长端推进？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5164为什么平价收益率会掩盖细节为什么两条不同的零息曲线，有时会在某个期限上给出相近的平价收益率？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5165为什么曲线解读重要为什么对固定收益交易来说，理解整条曲线通常比记住某一个收益率报价更有用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5760半年付息债券价格一只面值为 100 的 2 年期债券，年票息率为 6%，按半年分两次支付。其到期收益率为每年 5%（按半年复利）。求债券价格。金融与交易中等数值题未尝试免费5761由全价反推净价某债券每年的票息支付额为 5。结算时本计息周期已过去 0.4，结算（全价）价格为 103.5。求报价净价。金融与交易简单数值题未尝试免费57623 年期债券的 Macaulay 久期一只 3 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 7%，到期收益率为 6%。求其 Macaulay 久期（年）。金融与交易中等数值题未尝试免费5763由修正久期计算价格变化某债券价格为 100，修正久期为 6.2。用一阶（仅久期）近似，估计当收益率上升 25 个基点时的新价格。金融与交易简单数值题未尝试免费5764凸性对收益的贡献某债券修正久期为 7，凸性为 90。若收益率上升 150 个基点，仅凸性调整项（二阶项）占价格的百分比是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5765折价债券的当期收益率某面值为 100 的债券年票息率为 4%，当前价格为 92。求其当期收益率（百分比）。它高于还是低于该债券的到期收益率？金融与交易简单数值题未尝试免费5766溢价、平价还是折价一只 2 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 4.5%，到期收益率为 5.2%。判断它是溢价、平价还是折价交易，并给出价格。金融与交易中等数值题未尝试免费5767由久期与价格计算 DV01某债券价格为 98.4（每 100 面值），修正久期为 5.8。求其 DV01（收益率变动 1 个基点时的价格变化），按每 100 面值计。金融与交易中等数值题未尝试免费5768零息债券的久期一只零息债券将在 7 年后到期，其到期收益率为 4.5%（按年复利）定价。求其修正久期（年）。金融与交易简单数值题未尝试免费5769近似到期收益率一只 4 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息为 5，当前价格为 95。用近似到期收益率公式 [C + (F − P)/n] / [(F + P)/2] 估计其到期收益率（百分比）。金融与交易中等数值题未尝试免费5770用报价折现因子求现值市场直接报出 4 年期折现因子为 0.8638。一笔 250 的现金流将在恰好 4 年后到期。其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5771八年期年金现值一份普通年金在未来 8 年的每个年末支付 12。固定贴现率为 0.06。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5772固定永续年金现值一份永续年金在每个年末永远支付 7，第一笔支付在一年后。贴现率为 0.035。其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5773由收益率求零息债券价格一只零息债券在 7 年后到期支付 100。其按年复利的收益率为 0.04。它今天的价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5774连续复利与年复利等价某利率 0.05 按连续复利报价。要产生相同的 1 年期折现因子，所对应的年复利利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5775由月度名义利率求有效年利率名义年利率为 0.08，按月复利。有效年利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅