第 4 / 37 页
非代码面试题
显示 20 / 738 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
2257Copula 交易台直觉 2为什么即使股权档变化不大，高级档也可能对更强依赖更敏感？数理金融困难essay未尝试面试订阅2258Copula 交易台直觉 3为什么即使单名字 spread 都匹配了，篮子损失建模仍然有很大自由度？数理金融困难essay未尝试面试订阅2260Copula 交易台直觉 5为什么尾部依赖真正关心的是坏状态是否重合，而不是平均相关性看起来多高？数理金融困难essay未尝试面试订阅2261Copula 交易台直觉 6为什么 Gaussian copula 可能能拟合一部分 tranche 报价，但在经济上仍然不令人信服？数理金融困难essay未尝试面试订阅2262Copula 交易台直觉 7为什么结构化信用交易台在做完 copula 校准后还要跑情景表？数理金融困难essay未尝试面试订阅2263Copula 交易台直觉 8为什么行业集中度常常会先在经济解释上击穿单因子依赖模型，而不是先在数学上出错？数理金融困难essay未尝试面试订阅2264Copula 交易台直觉 9为什么 attachment 和 detachment 点会把一个小小的依赖变化放大成 tranche 价值的大变化？数理金融困难essay未尝试面试订阅2265Copula 交易台直觉 10为什么回收率假设和依赖假设往往会互相作用，而不是两个独立旋钮？数理金融困难essay未尝试面试订阅2266Copula 交易台直觉 11为什么当一个依赖设定同时暗示“异常温和的平静状态”和“荒谬灾难的压力状态”时，建模者应该警惕？数理金融中等essay未尝试面试订阅2267Copula 交易台直觉 12为什么 nth-to-default 风险更关心损失出现的顺序，而不是一个代表性的两两相关系数？数理金融中等essay未尝试面试订阅2268Copula 交易台直觉 13为什么用历史数据估计尾部依赖，通常比估计平静状态违约频率更不可靠？数理金融中等essay未尝试面试订阅2269Copula 交易台直觉 14为什么“相关性微笑”更像是模型不完整的市场症状，而不是某个原始量真的长成了微笑？数理金融中等essay未尝试面试订阅2270Copula 交易台直觉 15为什么即使 day-one 估值看起来没问题，交易员仍然关心 copula 故事是否具有经济解释？数理金融中等essay未尝试面试订阅2311跳跃风险交易直觉 1为什么即使扩散部分是对称的，负跳跃仍会制造下偏斜？数理金融中等essay未尝试面试订阅2312跳跃风险交易直觉 2为什么在存在跳跃风险时，Black-Scholes Delta 对冲大多数日子看起来都没问题，却仍可能在关键时刻失效得很严重？数理金融中等essay未尝试面试订阅2313跳跃风险交易直觉 3为什么短期限的价外期权通常对跳跃假设特别敏感？数理金融中等essay未尝试面试订阅2314跳跃风险交易直觉 4为什么校准时常常很难分清到底是“跳得更频繁”还是“每次跳得更大”？数理金融中等essay未尝试面试订阅2315跳跃风险交易直觉 5为什么跳跃模型和随机波动率模型更像是互补品，而不是简单替代品？数理金融中等essay未尝试面试订阅2316跳跃风险交易直觉 6为什么一旦先抽出跳跃次数，精确模拟跳跃部分就会变得相对直接？数理金融困难essay未尝试面试订阅2317跳跃风险交易直觉 7为什么在跳扩散下，尾部敏感型支付的蒙特卡洛方差可能会爆炸，而普通香草期权价格却仍然很稳定？数理金融困难essay未尝试面试订阅