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非代码面试题
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1811有效性或平稳性检查 1考虑命题 rho(h)=0.8 |h|。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计简单数值题未尝试免费1812有效性或平稳性检查 2考虑命题 rho(1)=1.2。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计中等derivation未尝试免费1813有效性或平稳性检查 3考虑命题 phi = 1.03 的 AR(1)。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计中等数值题未尝试免费1814有效性或平稳性检查 4考虑命题 phi = -0.6 的 AR(1)。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计困难derivation未尝试面试订阅1815有效性或平稳性检查 5考虑命题 一个 MA(1) 声称 rho(1)=0.7。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计困难数值题未尝试面试订阅1816为什么差分能处理趋势却对纯白噪声无益一个信号看起来像“确定性趋势 + 短记忆噪声”。为什么一次差分可能有助于获得平稳性，而对白噪声差分通常只会引入负的一阶相关？统计简单essay未尝试免费1817伪回归警告为什么把一个漂移序列回归到另一个漂移序列上，即使两者在经济上毫无关系，也可能得到很高的 R 方和很小的 p 值？统计简单essay未尝试免费1818为什么遍历性重要为什么遍历性比平稳性更强？在实践中，当人们对一条很长的信号历史做平均时，为什么会关心它？统计中等derivation未尝试免费1819Ljung-Box 的解释Ljung-Box 检验在收益序列上针对的零假设是什么？若拒绝了它，在实践中意味着什么担忧？统计中等derivation未尝试免费1820测量噪声会压扁 ACF为什么给一个本来很持久的信号加入独立观测噪声，会让它看起来没那么自相关？统计困难derivation未尝试面试订阅1821AR(1) 多步预测 1一个信号满足 X t = 0 + 0.6 X (t-1) + e t，其中 Var(e t) = 2，当前值 X t = 10。当 h = 3 时，多步预测 E[X (t+3) | X t] 是多少？统计简单数值题未尝试免费1822AR(1) 多步预测 2一个信号满足 X t = 4 + 0.7 X (t-1) + e t，其中 Var(e t) = 1.5，当前值 X t = 8。当 h = 2 时，多步预测 E[X (t+2) | X t] 是多少？统计简单derivation未尝试免费1823AR(1) 多步预测 3一个信号满足 X t = -1 + 0.8 X (t-1) + e t，其中 Var(e t) = 1，当前值 X t = 3。当 h = 4 时，多步预测 E[X (t+4) | X t] 是多少？统计中等derivation未尝试免费1826MA(1) 一阶相关 1一个微观结构噪声模型使用 Y t = e t + 0.5 e (t-1)。它的一阶自相关 rho(1) 是多少？统计中等derivation未尝试面试订阅1828MA(1) 一阶相关 3一个微观结构噪声模型使用 Y t = e t + -0.4 e (t-1)。它的一阶自相关 rho(1) 是多少？统计简单数值题未尝试免费1829MA(1) 一阶相关 4一个微观结构噪声模型使用 Y t = e t + 1 e (t-1)。它的一阶自相关 rho(1) 是多少？统计中等derivation未尝试面试订阅1831MA(1) 可逆性检查 1一个 MA(1) 执行噪声模型使用 theta = 0.4。该模型是否可逆？统计简单数值题未尝试免费1833MA(1) 可逆性检查 3一个 MA(1) 执行噪声模型使用 theta = -0.7。该模型是否可逆？统计中等数值题未尝试面试订阅1836AR(1) 预测误差方差 1对 AR(1) 模型 X t = phi X (t-1) + e t，若 phi = 0.6 且 Var(e t) = 1，那么 h = 3 步预测误差方差是多少？统计简单derivation未尝试免费1838AR(1) 预测误差方差 3对 AR(1) 模型 X t = phi X (t-1) + e t，若 phi = 0.5 且 Var(e t) = 2.25，那么 h = 4 步预测误差方差是多少？统计中等essay未尝试面试订阅