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非代码面试题
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2358Wrong-Way-Risk 判断 8为什么 break clause 或更短期限会对 wrong-way risk 缓释起到很大作用？数理金融困难essay未尝试面试订阅2359Wrong-Way-Risk 判断 9为什么对冲掉交易的市场风险，也会改变它的 wrong-way risk 轮廓？数理金融困难essay未尝试面试订阅2360Wrong-Way-Risk 判断 10为什么 wrong-way risk 的缓释往往有一部分是商业或法律问题，而不只是量化模型问题？数理金融困难essay未尝试面试订阅2361Wrong-Way-Risk 判断 11为什么简单的情景表是理解 wrong-way risk 的一个好起点？数理金融困难essay未尝试面试订阅2362Wrong-Way-Risk 判断 12为什么单靠历史相关性，通常不足以支撑一个 wrong-way-risk 假设？数理金融困难essay未尝试面试订阅2363Wrong-Way-Risk 判断 13为什么在 wrong-way 分析里，尾部状态比平均状态更重要？数理金融困难essay未尝试面试订阅2364Wrong-Way-Risk 判断 14为什么压力叙事需要经济逻辑，而不能只是‘数值上很惨’？数理金融困难essay未尝试面试订阅2365Wrong-Way-Risk 判断 15为什么 wrong-way-risk 的讨论天然会跨越交易、信用、抵押品和法务团队？数理金融困难essay未尝试面试订阅2367Wrong-Way-Risk 判断 17为什么和本国弱银行做新兴市场 FX forward，可能具有很强的 wrong-way 特征？数理金融中等essay未尝试面试订阅2368Wrong-Way-Risk 判断 18为什么即使一笔交易表面上不直接挂钩主权，主权-银行反馈环也能制造 wrong-way risk？数理金融中等essay未尝试面试订阅2369Wrong-Way-Risk 判断 19为什么即使已经做了对冲，对冲品和原始暴露之间的 basis risk 仍会留下 wrong-way risk？数理金融中等essay未尝试面试订阅2370Wrong-Way-Risk 判断 20为什么融资或流动性压力会把 wrong-way risk 放大到超出纯粹‘暴露-违约表’所表达的程度？数理金融中等essay未尝试面试订阅2647为什么重复实体数据更适合分组 CV为什么当每个实体会反复出现、模型还能识别实体特征时，按行做交叉验证并不合适？机器学习中等essay未尝试免费2648为什么带重叠滚动特征时随机 k 折无效为什么当每个特征向量都依赖一个 20 天滚动历史时，随机 k 折交叉验证会失效？机器学习简单essay未尝试免费2661为什么时间序列 CV 的重点是信息可得性，而不是日历洁癖为什么时间序列 CV 真正的原则是“永远不要用未来信息训练”，而不是“永远采用某种固定折几何”？机器学习简单essay未尝试免费2663为什么跨不同折规则直接比较 CV 得分会误导为什么把某个模型在随机 k 折上的得分，和另一个模型在分组或分块 CV 上的得分直接相比，是危险的？机器学习中等essay未尝试面试订阅2666为什么外层折之间的分歧本身就有信息如果嵌套 CV 的不同外层折总是选出不同的超参数，这通常说明了什么？机器学习简单essay未尝试免费2669为什么 purge 和 embargo 解决的是不同问题为什么在时间序列验证里，purge 与 embargo 并不是同一件事？机器学习中等essay未尝试面试订阅2670为什么最佳 CV 设计取决于部署单元为什么折分规则应该去贴近模型在生产环境里真正需要泛化的那个单元？机器学习困难essay未尝试面试订阅2679为什么几百只股票不等于几百个独立标签为什么一个每天有几百只股票的横截面样本，实际提供的信息量往往远小于行数看上去那么多？机器学习中等essay未尝试面试订阅