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非代码面试题
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3726Delta 对冲归因与期权估值某交易台既想分解昨天真实发生的 delta 对冲 PnL，也想给今早的期权账本做估值。两个任务分别自然对应哪种测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3727为什么隐含波动率能和物理收益预测并存为什么一边用隐含波动率给期权估值，一边用另一套物理收益预测做方向判断，并不矛盾？随机过程中等essay未尝试面试订阅3728股票指数预期收益与期货公允价值某 PM 想知道一个指数未来一个季度的预期收益，而交易员则想知道同一指数期货的公允价值。两者应如何区分测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3729为基于最坏预期损失的风控限额选择测度风控委员会根据某交易台未来十天真实 PnL 的预期损失来设定限额。这个概率法则更应被视为 P 还是 Q？随机过程中等essay未尝试面试订阅3730为什么正的股票物理风险溢价不会等量抬升期权价格为什么明显为正的股票物理风险溢价，不会通过漂移自动等量抬升期权价格？随机过程中等essay未尝试面试订阅3731市场隐含分布与最佳预测分布应如何解释由期权价格反推出的市场隐含分布，与由宏观信号构建出的最佳预测分布之间的差异？随机过程中等essay未尝试面试订阅3732为什么交易台在 P 视角下判断正确却仍可能在 Q 估值头寸上亏损为什么交易台对真实走势的大方向判断可能是对的，但按市值计价的衍生品头寸仍然可能亏钱？随机过程中等essay未尝试面试订阅3733给天气期权定价与预测天气本身如果公司交易天气衍生品，为什么给合约定价所用的测度，可能不同于气象学家预测温度所用的测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3734债券组合 Carry 预测该用哪种测度一名利率策略师想知道在没有异常事件时，一个债券组合下个月预计会真实实现多少 Carry。最自然的测度是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3735为什么切换到 Q 并不是在声称投资者真的预期更低收益为什么从 P 切换到 Q，并不等于在声称投资者真的改变了经济预期？随机过程中等essay未尝试面试订阅3736为什么不能只靠风险中性分布来评判物理回测为什么仅凭期权价格隐含的风险中性分布去评判一个预测模型的回测，会是一种类别错误？随机过程中等essay未尝试面试订阅3737宏观情景树该用哪种测度某策略师正在为通胀、GDP 和失业率建立情景树，以评估组合脆弱性。概念上最自然的测度是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3738为什么 Q 适合对冲，而 P 对业务规划更重要为什么交易台可能在对冲和定价上依赖 Q，但在预算和业务规划上依赖 P？随机过程中等essay未尝试面试订阅3739为什么没有一种测度能取代判断一名候选人总在问“到底哪一种测度才是所有金融问题里的正确测度”。更好的理解方式是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3740为什么在 P 和 Q 之间会夹着一个定价核如果有人问的不是 P 和 Q 有什么不同，而是它们之间是如何连接的，正确的概念回答是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3741单一日期支付的纯现金索赔某项索赔在时刻 T 支付固定现金额 K，此前没有任何支付。最方便的 numeraire 是什么？在对应测度下，哪个比值会成为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3742在 T2 支付但在 T1 确定的现金索赔某产品在 T1 确定现金金额，但要在 T2 才支付。若希望在 T1 之后做最干净的条件化，什么 numeraire 最自然？哪个比值应为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3743在 T 行权、U 交割的债券期权某债券期权在时刻 T 行权，其价值自然可以用到期为 U 的债券单位来表达。什么 numeraire 更方便？哪个比值会成为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3744在浮动腿支付日结算的 caplet某 caplet 的收益在浮动利率计息结束日支付。通常最干净的 numeraire 是什么？哪个比值会成为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3745固定换浮动互换上的 swaption某个 swaption 的收益天然与互换年金成比例。最方便的 numeraire 是什么？哪个比值会成为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅