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非代码面试题
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5116附息债价格 1一只期限为 3 年、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 0.05，到期收益率为 0.04。求其价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5121净价与全价 1某债券每年的票息支付额为 6。买方在本计息周期已经过去 0.25 的时点结算，市场报价净价为 101.2。求应计利息和全价。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5122净价与全价 2某债券每年的票息支付额为 4.5。买方在本计息周期已经过去 0.5 的时点结算，市场报价净价为 98.8。求应计利息和全价。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5126Macaulay 与修正久期 1对一只期限为 4 年、按年付息、面值为 100、票息率为 0.05、收益率为 0.04 的债券，求 Macaulay 久期和修正久期。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5131久期-凸性近似 1某债券当前价格为 102，修正久期为 4.3，凸性为 18。若收益率变化 0.01，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5132久期-凸性近似 2某债券当前价格为 98.5，修正久期为 3.1，凸性为 11。若收益率变化 -0.015，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5133久期-凸性近似 3某债券当前价格为 105.2，修正久期为 5.5，凸性为 25。若收益率变化 0.02，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5134久期-凸性近似 4某债券当前价格为 99，修正久期为 2.8，凸性为 9。若收益率变化 -0.01，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5136为什么溢价债久期更短为什么在到期日相同的情况下，高票息溢价债通常比低票息债的久期更短？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5137为什么结算时要看全价为什么交易员通常报净价，但真正结算时使用全价？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5138为什么凸性有帮助为什么当利率双向大幅波动时，正凸性通常对债券持有人更有利？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5139为什么到期收益率不是万能利率为什么在收益率曲线并不平坦时，单个债券的到期收益率可能是一个有误导性的摘要？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5140为什么 DV01 有用为什么交易员常常直接讨论 DV01，而不只说久期？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5760半年付息债券价格一只面值为 100 的 2 年期债券，年票息率为 6%，按半年分两次支付。其到期收益率为每年 5%（按半年复利）。求债券价格。金融与交易中等数值题未尝试免费5761由全价反推净价某债券每年的票息支付额为 5。结算时本计息周期已过去 0.4，结算（全价）价格为 103.5。求报价净价。金融与交易简单数值题未尝试免费57623 年期债券的 Macaulay 久期一只 3 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 7%，到期收益率为 6%。求其 Macaulay 久期（年）。金融与交易中等数值题未尝试免费5763由修正久期计算价格变化某债券价格为 100，修正久期为 6.2。用一阶（仅久期）近似，估计当收益率上升 25 个基点时的新价格。金融与交易简单数值题未尝试免费5764凸性对收益的贡献某债券修正久期为 7，凸性为 90。若收益率上升 150 个基点，仅凸性调整项（二阶项）占价格的百分比是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5765折价债券的当期收益率某面值为 100 的债券年票息率为 4%，当前价格为 92。求其当期收益率（百分比）。它高于还是低于该债券的到期收益率？金融与交易简单数值题未尝试免费5766溢价、平价还是折价一只 2 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 4.5%，到期收益率为 5.2%。判断它是溢价、平价还是折价交易，并给出价格。金融与交易中等数值题未尝试免费