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非代码面试题
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4591鞅定价中的 carry 反推 1现货价格是 100，到期 1 年，prepaid forward 价格是 97.0446。隐含的连续股息率 q 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4592鞅定价中的 carry 反推 2现货价格是 80，到期 1 年，远期价格是 82.4364，无风险利率是 5%。隐含的连续股息率 q 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4593鞅定价中的 carry 反推 3某只股票现价为 90，并满足 1 年期贴现风险中性期望 E[e -rT S T] = 88.218。隐含的连续股息率 q 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4594鞅定价中的 carry 反推 4在风险中性定价下，现货为 120，无风险利率 4%，股息率 1.5%，到期 2 年。E[S T] 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4595鞅定价中的 carry 反推 5某只股票的 1 年 prepaid forward 价格是 96，对应远期价格是 100.9221。隐含的无风险利率 r 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4596鞅分解算术题 6在看涨期权的鞅分解里，贴现后的股票侧项是 38.2，而看涨期权价值是 6.8。被减去的贴现执行价侧项必须是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4597鞅分解算术题 7某个看涨期权价格是 5.4，而贴现执行价侧项 K e -rT N(d2) 为 24.2。隐含的贴现股票侧项 S0 e -qT N(d1) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4598鞅分解算术题 8prepaid forward 为 48.5，看涨期权价格是 7.3，贴现执行价为 50.1。由 put-call parity 推出的看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4599鞅分解算术题 9在一个看涨期权分解里，贴现后的资产侧尾部期望是 44.1，贴现后的执行价侧尾部期望是 35.7。由此得到的看涨期权价值是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4600鞅分解算术题 10看涨期权价格为 6.2，看跌期权价格为 4.7，贴现执行价为 51.5。由 put-call parity 隐含的 prepaid forward 价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4601鞅定价场景题 11为什么在 Black-Scholes 看涨期权的鞅推导里，会出现 d1 和 d2 这两个不同的正态参数？数理金融中等essay未尝试面试订阅4602鞅定价场景题 12为什么“先贴现再定价”在鞅推导里是核心，而不是最后顺手做的一步？数理金融中等essay未尝试面试订阅4603鞅定价场景题 13为什么鞅路线和 PDE 路线应该给出同一个 Black-Scholes 价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4604鞅定价场景题 14为什么连续股息率会在最终公式写出来之前，就先进入鞅推导过程？数理金融中等essay未尝试面试订阅4605鞅定价第一步 15在真正计算任何对数正态积分之前，首先应该把哪个对象单独拎出来？数理金融中等essay未尝试面试订阅4606更高的分红率如果连续分红率上升，而现价、执行价、波动率和期限都不变，那么鞅推导里的股票项 S0 e (-qT) N(d1) 会怎样变化？数理金融中等essay未尝试面试订阅4607更长期限为什么更长的期限通常会让鞅推导里“股票项和贴现执行价项之间的差”变得更敏感？数理金融中等essay未尝试面试订阅4608更高的波动率在鞅推导里，为什么波动率升高通常会利好看涨期权，即使贴现后的股票期望本身并不改变？数理金融中等essay未尝试面试订阅4609远期不变如果两个市场的远期价格相同，但 (r,q) 组合不同，为什么鞅推导仍可能给出不同的看涨价值？数理金融中等essay未尝试面试订阅4610更高的执行价若执行价提高、其他条件不变，鞅分解里的哪一项会最直接被抬高？数理金融中等essay未尝试面试订阅