第 1 / 2 页
非代码面试题
显示 20 / 24 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
4566PDE 对冲逻辑 1在 PDE 推导中把股票持仓设成 delta 之后，这个对冲组合在一个无穷小 dt 上还剩下什么随机性来源？数理金融简单essay未尝试面试订阅4567PDE 对冲逻辑 2为什么对冲比率必须取成期权对现货的敏感度，而不能随便选一个股票数量？数理金融简单essay未尝试面试订阅4568PDE 对冲逻辑 3一旦决定持有 delta 股股票，哪个现金账户头寸会在当下完成这个自融资对冲？数理金融简单essay未尝试面试订阅4569PDE 对冲逻辑 4为什么 Black-Scholes 的 delta hedge 能消除局部扩散风险，却不能一般性地消除跳跃风险？数理金融简单essay未尝试面试订阅4570PDE 对冲逻辑 5为什么 PDE 推导里的对冲必须动态再平衡，而不能只在初始时设一次？数理金融简单essay未尝试面试订阅4571PDE 系数反推 6在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，S V S 的系数是 0.015，而无风险利率是 0.04。隐含的连续股息率 q 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4572PDE 系数反推 7在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，S 2 V SS 的系数是 0.03125。隐含的波动率 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4573PDE 系数反推 8在一个 Black-Scholes PDE 里，S V S 的系数是 0.02，股息率 q 是 0.01。隐含的无风险利率 r 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4574PDE 系数反推 9在一个 Black-Scholes PDE 里，S V S 的系数是 -0.01，而无风险利率是 0.02。隐含的股息率 q 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4575PDE 系数反推 10在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，V 项的系数是 -0.06。隐含的无风险利率 r 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4576PDE 场景题 11在 PDE 视角下，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，欧式看涨期权应满足什么边界行为？数理金融中等essay未尝试面试订阅4577PDE 场景题 12在 PDE 视角下，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，欧式看跌期权应满足什么边界行为？数理金融中等essay未尝试面试订阅4578PDE 场景题 13对于 asset-or-nothing digital call，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，PDE 边界行为应是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4579PDE 场景题 14对于股票的 prepaid forward 索赔，当 S 很大以及当 S 接近 0 时，自然的 PDE 边界行为是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4580PDE 场景题 15为什么在做完 delta hedge 之后，股票的真实世界漂移 mu 会从 Black-Scholes PDE 里消失？数理金融中等essay未尝试面试订阅4581PDE 场景题 16为什么自融资条件在 PDE 推导里是本质条件，而不是一句可有可无的记账说明？数理金融中等essay未尝试面试订阅4582PDE 场景题 17为什么只把 Black-Scholes PDE 写出来，还不足以唯一确定一个期权价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4583PDE 场景题 18为什么 PDE 推导和鞅测度推导应该给出同一个期权价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4584PDE 场景题 19为什么一个在 dt 上局部无风险的组合，并不自动意味着它在整个期权生命周期里都是全局无风险的？数理金融中等essay未尝试面试订阅4585PDE 第一步 20在正式开始 PDE 推导之前，首先应定义哪个可交易对冲对象？数理金融中等essay未尝试面试订阅