第 1 / 1 页
非代码面试题
显示 17 / 17 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
2151远期测度产品直觉 6在 T-远期测度下，由更晚到期债券价格构造出的哪个对象会成为自然鞅？为什么这会让定价更方便？数理金融中等essay未尝试面试订阅2152远期测度产品直觉 7为什么在匹配的远期测度下，远期债券价格会没有漂移？数理金融中等essay未尝试面试订阅2153远期测度产品直觉 8为什么在债券期权问题里，货币市场测度并不总是最合适的第一视角？数理金融中等essay未尝试面试订阅2154远期测度产品直觉 9为什么在利率产品里，期权到期日对 numeraire 选择如此关键？数理金融中等essay未尝试面试订阅2155远期测度产品直觉 10为什么远期测度往往是产品特定的，而不是一个通吃的选择？数理金融中等essay未尝试面试订阅2156远期测度产品直觉 11为什么 caplet 会自然地使用支付日债券作为 numeraire？数理金融中等essay未尝试面试订阅2157远期测度产品直觉 12为什么 floorlet 的定价在同一远期测度下，本质上还是同样的对称故事？数理金融中等essay未尝试面试订阅2159远期测度产品直觉 14为什么同一个利率支付虽然能被改写到很多测度下，但通常还是会有一个在操作上最优的测度？数理金融中等essay未尝试面试订阅2161远期测度产品直觉 16为什么 swaption 自然更偏好 annuity measure，而不是某一只债券的远期测度？数理金融中等essay未尝试面试订阅2162远期测度产品直觉 17当 swap annuity 被用作 numeraire 时，它在经济上扮演什么角色？数理金融中等essay未尝试面试订阅2163远期测度产品直觉 18为什么 swaption 比 caplet 更像一个篮子型产品？数理金融中等essay未尝试面试订阅2164远期测度产品直觉 19为什么 annuity measure 本身也仍然是产品特定的？数理金融中等essay未尝试面试订阅2165远期测度产品直觉 20为什么 swaption 需要同时具备波动率和相关性的直觉，而 caplet 往往不需要这么多相关性细节？数理金融中等essay未尝试面试订阅2166远期测度产品直觉 21为什么 in-arrears coupon 会需要 convexity adjustment？数理金融困难essay未尝试面试订阅2167远期测度产品直觉 22什么决定了 in-arrears adjustment 的方向？数理金融困难essay未尝试面试订阅2168远期测度产品直觉 23为什么测度选择经常会直接暴露出“必须出现某个凸性调整”这件事？数理金融困难essay未尝试面试订阅2169远期测度产品直觉 24为什么很短期限的产品在粗略的交易台直觉里有时会忽略 in-arrears adjustment？数理金融困难essay未尝试面试订阅