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非代码面试题
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1796信号平稳性分类 1某候选信号定义为 X t = ε t + 0.3 ε t-1 。它是否是弱平稳的？统计简单essay未尝试免费1797信号平稳性分类 2某候选信号定义为 X t = 0.2 t + ε t。它是否是弱平稳的？统计中等derivation未尝试免费1798信号平稳性分类 3某候选信号定义为 X t = ε t + s t，其中 s t 是固定的周内季节模式。它是否是弱平稳的？统计简单derivation未尝试免费1799信号平稳性分类 4某候选信号定义为 X t = A cos(ω t) + B sin(ω t)，其中 E[A]=E[B]=0, Var(A)=Var(B), Cov(A,B)=0。它是否是弱平稳的？统计中等derivation未尝试免费1800信号平稳性分类 5某候选信号定义为 X t = t ε t。它是否是弱平稳的？统计困难derivation未尝试面试订阅1801测量噪声效应 1一个潜在平稳信号 Y t 满足 gamma(0) = 5、gamma(1) = 2。现在观测到的是 X t = Y t + eta t，其中 eta t 是与 Y t 独立的 iid 噪声，方差为 1.5。那么 gamma X(0) 和 gamma X(1) 分别是多少？统计简单essay未尝试免费1802测量噪声效应 2一个潜在平稳信号 Y t 满足 gamma(0) = 8、gamma(1) = 3。现在观测到的是 X t = Y t + eta t，其中 eta t 是与 Y t 独立的 iid 噪声，方差为 2。那么 gamma X(0) 和 gamma X(1) 分别是多少？统计中等derivation未尝试免费1803测量噪声效应 3一个潜在平稳信号 Y t 满足 gamma(0) = 6、gamma(1) = -1。现在观测到的是 X t = Y t + eta t，其中 eta t 是与 Y t 独立的 iid 噪声，方差为 4。那么 gamma X(0) 和 gamma X(1) 分别是多少？统计中等derivation未尝试免费1806两点样本均值方差 1一个弱平稳过程满足 gamma(0) = 4、gamma(1) = 1。Var((X 1 + X 2)/2) 等于多少？统计简单essay未尝试免费1808两点样本均值方差 3一个弱平稳过程满足 gamma(0) = 5、gamma(1) = -1。Var((X 1 + X 2)/2) 等于多少？统计中等数值题未尝试免费1811有效性或平稳性检查 1考虑命题 rho(h)=0.8 |h|。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计简单数值题未尝试免费1812有效性或平稳性检查 2考虑命题 rho(1)=1.2。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计中等derivation未尝试免费1813有效性或平稳性检查 3考虑命题 phi = 1.03 的 AR(1)。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计中等数值题未尝试免费1814有效性或平稳性检查 4考虑命题 phi = -0.6 的 AR(1)。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计困难derivation未尝试面试订阅1815有效性或平稳性检查 5考虑命题 一个 MA(1) 声称 rho(1)=0.7。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？统计困难数值题未尝试面试订阅1816为什么差分能处理趋势却对纯白噪声无益一个信号看起来像“确定性趋势 + 短记忆噪声”。为什么一次差分可能有助于获得平稳性，而对白噪声差分通常只会引入负的一阶相关？统计简单essay未尝试免费1817伪回归警告为什么把一个漂移序列回归到另一个漂移序列上，即使两者在经济上毫无关系，也可能得到很高的 R 方和很小的 p 值？统计简单essay未尝试免费1818为什么遍历性重要为什么遍历性比平稳性更强？在实践中，当人们对一条很长的信号历史做平均时，为什么会关心它？统计中等derivation未尝试免费1819Ljung-Box 的解释Ljung-Box 检验在收益序列上针对的零假设是什么？若拒绝了它，在实践中意味着什么担忧？统计中等derivation未尝试免费1820测量噪声会压扁 ACF为什么给一个本来很持久的信号加入独立观测噪声，会让它看起来没那么自相关？统计困难derivation未尝试面试订阅