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非代码面试题
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3741单一日期支付的纯现金索赔某项索赔在时刻 T 支付固定现金额 K，此前没有任何支付。最方便的 numeraire 是什么？在对应测度下，哪个比值会成为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3742在 T2 支付但在 T1 确定的现金索赔某产品在 T1 确定现金金额，但要在 T2 才支付。若希望在 T1 之后做最干净的条件化，什么 numeraire 最自然？哪个比值应为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3743在 T 行权、U 交割的债券期权某债券期权在时刻 T 行权，其价值自然可以用到期为 U 的债券单位来表达。什么 numeraire 更方便？哪个比值会成为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3744在浮动腿支付日结算的 caplet某 caplet 的收益在浮动利率计息结束日支付。通常最干净的 numeraire 是什么？哪个比值会成为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3745固定换浮动互换上的 swaption某个 swaption 的收益天然与互换年金成比例。最方便的 numeraire 是什么？哪个比值会成为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3746在 T 支付一股股票的权益索赔某项索赔在时刻 T 恰好支付一股股票。什么 numeraire 会让这个收益特别简单？在该选择下哪个比值是鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3747条件满足时支付一股股票的 share digital一份合约在条件满足时于 T 支付一股股票，否则支付 0。哪种 numeraire 往往能最直接地简化收益描述？随机过程中等essay未尝试面试订阅3748在 T 支付 1 美元的 cash digital某个数字期权在事件发生时于 T 精确支付 1 单位现金。相比股票 numeraire，哪种 numeraire 更自然？相应的鞅比值是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3749外币现金流的本币价格某项收益在 T 时支付固定外币金额，但你想求它的本币价值。概念上什么 numeraire 选择更方便？随机过程中等essay未尝试面试订阅3750支付一单位外币货币市场账户的 FX 索赔某项收益在 T 时等于一单位外币货币市场账户。什么 numeraire 会让这个收益变得最简单？哪个比值会成为鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3751与可交易指数水平成比例的索赔某合约在 T 时支付 c 倍的某个可交易指数水平。哪种 numeraire 通常最直接？哪个比值是鞅？随机过程中等essay未尝试面试订阅3752单一期限收益在货币市场 numeraire 与 T 债 numeraire 间的选择对于只在已知日期 T 支付一次的索赔，为什么 T 债 numeraire 往往比货币市场账户更干净，尽管两者都合法？随机过程中等essay未尝试面试订阅3753为什么 numeraire 的选择应贴合收益的自然单位为什么最好的 numeraire 往往就是那个能让收益在其单位下看起来最简单的基准？随机过程中等essay未尝试面试订阅3754什么时候货币市场账户仍是自然的 numeraire尽管存在更专业的 numeraire，什么时候货币市场账户仍然是完全自然的选择？随机过程中等essay未尝试面试订阅3755远期起始现金流对应的 forward measure某产品在 T 之前没有收益，且在 T 时表现得像一笔普通现金支付。为什么 T-远期测度通常很有吸引力？随机过程中等essay未尝试面试订阅3756为什么 swaption 天然会引出年金 numeraire为什么 swaption 的收益往往天然指向年金 numeraire，而不是某一张单独的零息债？随机过程中等essay未尝试面试订阅3757在 T 交割票息债券时的 numeraire某项索赔在 T 时交割一只票息债。如果债券本身才是核心对象，相比货币市场账户，哪种 numeraire 往往更干净？随机过程中等essay未尝试面试订阅3758为什么选择不同 numeraire 不会改变最终价格为什么你可以更换 numeraire，却不会改变索赔的最终无套利价格？随机过程中等essay未尝试面试订阅3759为什么选错 numeraire 会让代数变得难看如果选择了一个虽然合法、但和收益结构很不匹配的 numeraire，实际代价是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3760支付两种可交易资产单位最大值的索赔某项索赔在 T 支付“资产 A 一单位”和“资产 B 一单位”中的较大者。为什么把其中一个资产选作 numeraire，有助于把问题转成相对比较？随机过程中等essay未尝试面试订阅