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非代码面试题
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3766中等均值回复价差的半衰期某个 OU 偏离的均值按 e (-kappa t) 衰减，其中 kappa = 0.35。它的半衰期是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3771一年后残留 40% 偏差隐含的速度在 OU 模型里，偏离长期均值的期望差距会在 1 年内缩小为原来的 0.4 倍。这隐含的 kappa 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3773半年后残留 60% 偏差隐含的速度在 OU 模型里，偏离长期均值的期望差距会在 0.5 年内缩小为原来的 0.6 倍。这隐含的 kappa 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3776由平稳方差目标反推扩散强度某个 OU 过程的均值回复速度为 kappa = 0.8，平稳方差为 0.5。这隐含的扩散系数 sigma 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3781由一年期目标均值反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 8 出发，均值回复速度为 kappa = 0.6。若 E[X 1] = 5.6，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3782由半年回复目标反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 2.5 出发，均值回复速度为 kappa = 1.2。若 t = 0.5 时的期望值为 1.4，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3784由中期预测反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 1.5 出发，均值回复速度为 kappa = 0.9。若 E[X 1.5] = 2.1，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3786为什么 OU 会均值回复而布朗运动不会为什么从结构上讲，OU 过程会均值回复，而普通布朗运动不会？随机过程中等essay未尝试面试订阅3787为什么半衰期比一步漂移更适合作为摘要为什么实务中人们常用半衰期来总结 OU 过程，而不是只报一个原始漂移系数？随机过程中等essay未尝试面试订阅3788为什么平稳方差是在 sigma 与 kappa 之间做平衡为什么 OU 的平稳方差同时取决于 sigma 和 kappa，而不是只取决于扩散系数本身？随机过程中等essay未尝试面试订阅3789为什么较大的 kappa 能掩盖较大的 sigma为什么一个 OU 过程即使有很大的扩散系数，看起来仍可能紧紧围绕均值？随机过程中等essay未尝试面试订阅3790为什么 OU 往往比随机游走更适合描述价差对于交易员相信会回归的价差，为什么 OU 往往比随机游走更合理？随机过程中等essay未尝试面试订阅3791折现终值收益与 -ru 项某个 PDE 满足 u t + L u - r u = 0，终值条件为 u(T,x)=g(x)。在 Feynman-Kac 表达式里应出现什么样的折现结构？为什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3792运行收益与源项符号如果期望中除了终值收益外，还包含累计的运行收益 integral t T f(s,X s) ds，那么在 PDE 表达里，f 的符号应是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3793终值条件就是未来支付规则为什么应把终值条件 u(T,x)=g(x) 读作到期支付规则，而不是任意的边界装饰？随机过程中等essay未尝试面试订阅3794吸收边界就是路径终止应如何在 Feynman-Kac 表达里理解吸收边界条件？随机过程中等essay未尝试面试订阅3795生成元项就是局部漂移与扩散在 Feynman-Kac PDE 里，由一阶和二阶空间导数组成的算子 L 扮演什么角色？随机过程中等essay未尝试面试订阅3796不靠死记硬背地从期望写到 PDE如果你忘了 Feynman-Kac 的精确公式，靠哪些概念步骤仍能把折现期望重建成对应 PDE？随机过程中等essay未尝试面试订阅3797为什么正的运行成本在经济上产生负效应某模型把一个正的运行成本 c 作为随时间被扣减的量写进期望。概念上它应如何出现在 PDE 里？随机过程中等essay未尝试面试订阅3798为什么定价 PDE 的时间是向后走的为什么与终值收益对应的 PDE 通常是从 T 向 t 反推，而不是从现在正推到到期？随机过程中等essay未尝试面试订阅