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非代码面试题
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3791折现终值收益与 -ru 项某个 PDE 满足 u t + L u - r u = 0，终值条件为 u(T,x)=g(x)。在 Feynman-Kac 表达式里应出现什么样的折现结构？为什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3792运行收益与源项符号如果期望中除了终值收益外，还包含累计的运行收益 integral t T f(s,X s) ds，那么在 PDE 表达里，f 的符号应是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3793终值条件就是未来支付规则为什么应把终值条件 u(T,x)=g(x) 读作到期支付规则，而不是任意的边界装饰？随机过程中等essay未尝试面试订阅3794吸收边界就是路径终止应如何在 Feynman-Kac 表达里理解吸收边界条件？随机过程中等essay未尝试面试订阅3795生成元项就是局部漂移与扩散在 Feynman-Kac PDE 里，由一阶和二阶空间导数组成的算子 L 扮演什么角色？随机过程中等essay未尝试面试订阅3796不靠死记硬背地从期望写到 PDE如果你忘了 Feynman-Kac 的精确公式，靠哪些概念步骤仍能把折现期望重建成对应 PDE？随机过程中等essay未尝试面试订阅3797为什么正的运行成本在经济上产生负效应某模型把一个正的运行成本 c 作为随时间被扣减的量写进期望。概念上它应如何出现在 PDE 里？随机过程中等essay未尝试面试订阅3798为什么定价 PDE 的时间是向后走的为什么与终值收益对应的 PDE 通常是从 T 向 t 反推，而不是从现在正推到到期？随机过程中等essay未尝试面试订阅3799为什么即使终值收益已知，边界条件仍然重要如果终值收益已经给定，为什么在很多 Feynman-Kac 问题里边界条件仍然重要？随机过程中等essay未尝试面试订阅3800贴现就是状态依赖的杀死率为什么在 Feynman-Kac 图景下，-r(x,t)u 常被解释为状态依赖的杀死率？随机过程中等essay未尝试面试订阅3801没有源项、也没有贴现的 PDE 映射如果 PDE 只有 u t + L u = 0 再加一个终值条件，那么对应的期望结构是什么？随机过程中等essay未尝试面试订阅3802同时带贴现和源项的 PDE 映射如果一个 PDE 同时含有 -r u 和 +f，那么在期望表示里应分别出现哪两种路径成分？随机过程中等essay未尝试面试订阅3803为什么扩散系数会乘在二阶导数前为什么状态过程的扩散强度会出现在 PDE 的二阶空间导数前面？随机过程中等essay未尝试面试订阅3804为什么漂移会乘在一阶导数前为什么漂移系数会乘在 PDE 的一阶空间导数前？随机过程中等essay未尝试面试订阅3805从 PDE 中识别运行惩罚某个反向 PDE 中出现负的源项。你应在底层期望里怀疑存在什么经济故事？随机过程中等essay未尝试面试订阅3806为什么 Feynman-Kac 是桥，而不是两条孤立事实为什么最好把 Feynman-Kac 理解成“概率期望与 PDE 之间的桥梁”，而不是两条要死记硬背的孤立公式？随机过程中等essay未尝试面试订阅3807敲出障碍就是边界数据对于敲出型问题，为什么边界条件通常会编码“触碰后延续价值为零”？随机过程中等essay未尝试面试订阅3808为什么没有源项的 PDE 仍然包含丰富经济含义如果一个 PDE 完全没有源项，为什么它在经济上仍然并不“空”？随机过程中等essay未尝试面试订阅3809带停时而不是固定 T 的期望如果期望是在一个命中停时处停止，而不是在固定到期日停止，那么在 PDE 一侧通常会发生什么变化？随机过程中等essay未尝试面试订阅3810为什么 r 或 f 的状态依赖在路径层面很重要当贴现率或运行收益依赖于当前状态 X s 而不仅仅依赖时间时，期望图景会发生什么变化？随机过程中等essay未尝试面试订阅