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非代码面试题
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3766中等均值回复价差的半衰期某个 OU 偏离的均值按 e (-kappa t) 衰减，其中 kappa = 0.35。它的半衰期是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3771一年后残留 40% 偏差隐含的速度在 OU 模型里，偏离长期均值的期望差距会在 1 年内缩小为原来的 0.4 倍。这隐含的 kappa 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3773半年后残留 60% 偏差隐含的速度在 OU 模型里，偏离长期均值的期望差距会在 0.5 年内缩小为原来的 0.6 倍。这隐含的 kappa 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3776由平稳方差目标反推扩散强度某个 OU 过程的均值回复速度为 kappa = 0.8，平稳方差为 0.5。这隐含的扩散系数 sigma 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3781由一年期目标均值反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 8 出发，均值回复速度为 kappa = 0.6。若 E[X 1] = 5.6，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3782由半年回复目标反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 2.5 出发，均值回复速度为 kappa = 1.2。若 t = 0.5 时的期望值为 1.4，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3784由中期预测反推长期均值某个 OU 过程从 X 0 = 1.5 出发，均值回复速度为 kappa = 0.9。若 E[X 1.5] = 2.1，所隐含的长期均值 theta 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3786为什么 OU 会均值回复而布朗运动不会为什么从结构上讲，OU 过程会均值回复，而普通布朗运动不会？随机过程中等essay未尝试面试订阅3787为什么半衰期比一步漂移更适合作为摘要为什么实务中人们常用半衰期来总结 OU 过程，而不是只报一个原始漂移系数？随机过程中等essay未尝试面试订阅3788为什么平稳方差是在 sigma 与 kappa 之间做平衡为什么 OU 的平稳方差同时取决于 sigma 和 kappa，而不是只取决于扩散系数本身？随机过程中等essay未尝试面试订阅3789为什么较大的 kappa 能掩盖较大的 sigma为什么一个 OU 过程即使有很大的扩散系数，看起来仍可能紧紧围绕均值？随机过程中等essay未尝试面试订阅3790为什么 OU 往往比随机游走更适合描述价差对于交易员相信会回归的价差，为什么 OU 往往比随机游走更合理？随机过程中等essay未尝试面试订阅6041OU 过程一年期的条件方差某个 OU 过程的均值回复速度为 kappa = 0.5，扩散系数为 sigma = 0.3。已知 X 0，条件方差 Var(X 1 | X 0) 是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅6042均值回复利率的长期方差某短期利率服从 OU 过程，kappa = 1.5，sigma = 0.12。其长期（平稳）方差是多少？随机过程简单derivation未尝试面试订阅6043平稳 OU 过程在某滞后下的自相关某平稳 OU 过程的均值回复速度为 kappa = 0.7。X t 与 X t+2 之间的自相关是多少？随机过程简单derivation未尝试面试订阅