题目4317 · 机器学习
Stacked CNN Receptive Field
A 1D CNN stacks 6 causal layers with kernel size 3, stride 1, and no dilation. What is the receptive field in tokens?
打开 →找到 30 个结果
中文题目模块4.7.2 · 量化全流程 · 基金运营与量化业务
中国量化行业与监管
cn-regulation · csrc · amac · sac · nfra · regulator-stack · exchanges · ssec
打开 →模块3.4.3 · 编程 · C++ 与低延迟
内存与性能
cpp · cpp17 · performance · cache · memory-hierarchy · stack · heap · profiling
打开 →模块4.7.3 · 量化全流程 · 基金运营与量化业务
美国及全球量化行业与监管
us-regulation · global-regulation · sec · cftc · finra · nfa · regulator-stack · exchanges
打开 →课程中国量化行业与监管 · 基金运营与量化业务
中国监管架构与证监会-中基协-交易所体系
周一早上九点，你作为新任合规负责人坐进上海某量化私募的办公室。墙上挂着四张框装证书：一张是中国证监会对该公司私募投资基金管理人身份的承认函，一张是中基协颁发的私募基金管理人登记证(编号 S 加八位数字)，一张是上海证券交易所颁发的程序化交易报告备案与交易参与人编号，最后一张是中国证券登记结算公司的结算参与人证明，附带最新一次风险准备金缴存凭证。这四张「墙上的...
打开 →课程信号构建 · Alpha 研究
信号分类与 Alpha 公式语言
某 私募 的研究员对两位同事说:"做一个 五日 动量,行业中性化,跑在 沪深300 的大盘股上。"一周以后,三个人各自实现了完全不同的东西。同事 A 用的是连续 五日 收益率 close t / close 1 ;同事 B 用的是 五日 均线穿越 MA 5 / MA 20 ;同事 C 用的是 五日 对数收益累加 sum(log(close t / close...
打开 →课程信号评估与合成 · Alpha 研究
信号合成、堆叠与集成
周五上午,你在上海的一家 量化 私募 ——明汯、 幻方、 九坤、 灵均 风格 的 多 因子 私募。 L3 把 四 条 信号 正交化 完了: mom 12 1 , book to market , gross profitability , pead sue 都 残差化 通过 了 IC break even 门槛。 桌面 上 还 没有 量产 复合 信号。 投决...
打开 →课程内存与性能 · C++ 与低延迟
缓存、栈、堆与性能剖析
你在一家国内头部私募 quant 桌上,周末把一段单线程的沪深300成分股信号聚合器用 C++17 重写。重写"显然更快"——更少的分配、更紧的循环、通篇现代 C++17。周一集成测试都过,墙钟时间却慢了百分之四十。PM 问你为什么。你盯着 diff 看不出名堂,因为你写代码时感到的"更快",住在 C++ 标准之下的一层里:住在缓存层级里、住在一次栈指针挪动...
打开 →课程美国及全球量化行业与监管 · 基金运营与量化业务
美国监管架构与SEC-CFTC-FINRA体系
周一早上九点，你以新任首席合规官身份走进格林威治某美国量化对冲基金的办公室。书桌后的文件柜上摆着四本被前任按颜色编码好的合规活页夹。第一本贴着美国证券监管机构投资顾问标签，里面是公司的 Form ADV 申报和 CRD 编号——这是公司收取管理费、接受 LP 资本的法定前提。第二本贴着美国期货监管机构与全美期货业协会标签，里面是公司的 Form 7 R 主体...
打开 →课程可观测性与系统设计 · 量化开发的软件工程
Prometheus、Grafana 与交易栈监控
沪深300 期权做市的私募，盘中 14:23 出现单边行情，CFFEX IF 主力合约成交骤增。值班 quant developer 在飞书智能助手里收到一条钉钉机器人推送：『KafkaConsumerLagHigh：feedhandler warehouse 消费组 lag 10000，持续 5m』。打开 Grafana，dashboard 名字叫 fee...
打开 →课程中国量化行业与监管 · 基金运营与量化业务
中国交易规则:融资融券、程序化交易与市场行为监管
2024 年 4 月 3 日上午 10 点 05 分，灵均投资几个账户在一分钟内集中向 SSE 提交了约 25 亿人民币的沪深300 ETF 套利申报，触发 SSE「短时间大额集中申报」类异常交易监控。当天下午，SSE 发出公开监管措施公告，对灵均实施 30 天交易限制——这是首次有头部量化私募被以此种方式公开点名。之后是数周的倒查审计，跨越多个季度的交易日...
打开 →课程中国量化行业与监管 · 基金运营与量化业务
中国量化行业版图:头部机构、容量周期与监管整治
把 2014 年到 2026 年的 CN 量化私募行业摆在一张时间轴上。最左端是 2014 年二月 AMAC 私募基金管理人登记系统正式上线，再加同年八月 CSRC 颁布的《私募投资基金监督管理暂行办法》——这两件事把 CN 私募从「信托通道+投顾」的阳光私募时代推进了「AMAC 备案直营管理」的新时代。接下来是 2013 2017 的创始浪、2017 20...
打开 →课程内存与性能 · C++ 与低延迟
分支预测、restrict 与 SIMD
周三上午,你在国内某头部私募的衍生品自营桌做期权 Greeks 重估。沪深300 ETF(510300.SH)期权链上挂着 480 张合约,每张合约要算一次 Delta、Gamma、Vega、Theta,每个 Greek 都是一次 100 万路径的 Monte Carlo——480 × 4 × 1M = 19.2 亿条路径。上一课你已经用 monotonic...
打开 →课程风险模型与风险管理 · 组合构建与风险
压力测试、FRTB 与机构风险体系
某 H 股 + A 股双地区运营私募的首席风险官:周五下午三件事压在桌上。(1) 风控部要把当前持仓在「2015 年 A 股股灾再来一次」情景下重定价——CEO 周一下午开战略会要听数;(2) 监管要求按 2023 年新修《商业银行资本管理办法》算 FRTB 市场风险资本(基金有港股账户接入银行同业柜台,部分敞口需要并表);(3) 投委会要一张「一页式风险报...
打开 →课程内存与性能 · C++ 与低延迟
对齐、SoA 与数据布局
周一上午十点,你在国内某头部私募的成交分析(execution analytics)桌,昨夜成交回报落了一份 1M 条沪深300成分股的明细。组长要的不复杂:这一篮子今日的 VWAP(volume weighted average price)是多少?你 30 行 C++17 写完,跑一遍 4.3 ms。下午组长又问:能不能把它压到 1 ms 以内——他想在...
打开 →课程中国量化行业与监管 · 基金运营与量化业务
私募基金登记备案、信息披露与合规生命周期
接 L1。某虚构合规组合 诚朴量化投资 的合规负责人在 2026 年五月的 AMAC 年度自评窗口收到一条系统提醒：上一份月报因托管行 NAV 接口延迟，迟交了三个工作日。看似小事，但合规负责人立刻在工作日志里打了红标——按 AMAC 内部自律规则，12 个月内累积两次月报逾期会触发自律警告，三次逾期会进入限制业务的备案审查路径。本课要做的就是把 诚朴量化 ...
打开 →课程美国及全球量化行业与监管 · 基金运营与量化业务
美国交易规则:市场准入、卖空与市场行为监管
2012 年 8 月 1 日，纽约时间上午 9:30:00，纽约证券交易所开盘钟响。骑士资本是当时美国最大的零售订单批发商，承接约 10% 的美国零售股票订单流量。前一晚，骑士资本把一次软件更新推送到了 SMARS(智能市场准入路由系统)的 8 台服务器上。其中 1 台保留了一段 2003 年的「Power Peg」测试算法，原本是为测试订单路由而写的——发...
打开 →课程美国及全球量化行业与监管 · 基金运营与量化业务
美国及全球量化行业版图:头部机构、多策略平台与资金渠道
一块白板、四列、44 年。格林威治某多策略平台的资深 PM 用「带访客逛博物馆」的方式给一位刚入职的暑期实习生讲美国与全球量化行业。第一列贴着 1982 2000，起点是一个点：1982 年 Jim Simons 在纽约长岛东塞托基特创立 Renaissance Technologies，他招的是密码学家与数学家而不是华尔街老兵。六年后 Medallion ...
打开 →课程美国及全球量化行业与监管 · 基金运营与量化业务
美国投资顾问与私募基金合规生命周期:Form ADV、Form PF、13F、13H
2023 年第一季度的某个周二上午 7:30，格林威治某美国量化对冲基金的 CIO 走进办公室，一手端咖啡、一手拿着一份打印好的 AUM 上升曲线。基金 1 月底跨过 1.5 亿美元——已经穿过了 1.1 亿美元美国证券监管机构投资顾问联邦登记缓冲带——CCO 必须在 24 小时内把整套合规机器从州 IA 模式切到联邦登记模式。第一季度末，IARD 系统为公...
打开 →课程内存与性能 · C++ 与低延迟
自定义分配器与竞技场
周五下午两点,你在国内一家头部私募的做市桌写 C++。早盘上线了一版新写的 on tick 处理流程,沪深300成分股的 tick 流压进策略;你顺手 perf record 采了五秒看火焰图。策略逻辑本身只占 60% 周期,另外 40% 不在你写的任何函数里——而是稳稳落在 int malloc 、 int free 、 malloc consolidat...
打开 →题目1648 · 统计
Gaussian No-Intercept Regression as an MLE Problem
Suppose observations satisfy $$Y_i = \beta X_i + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i\stackrel{iid}{\sim}N(0,\sigma^2),$$ with no intercept and known Gaussian errors. You are told that $$\sum X_iY_i = 48, \qquad \sum X_i^2 = 16.$$ Find the MLE of $\beta$.
打开 →题目358 · 概率
Law of Total Variance for a Poisson-Compounded Exponential Sum
Let $N \sim \operatorname{Poisson}(3)$ and, given $N = n$, let $S = X_1 + \cdots + X_n$ where $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \operatorname{Exp}(2)$ (rate 2). Using the law of total variance, find $\operatorname{Var}(S)$.
打开 →题目353 · 概率
Second Moment of a Random Sum via the Tower Property
Let $N \sim \operatorname{Poisson}(4)$ and, given $N = n$, let $S = X_1 + \cdots + X_n$ where $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \operatorname{Uniform}(0,1)$. Use the tower property and the identity $E[S^2 \mid N] = \operatorname{Var}(S \mid N) + (E[S \mid N])^2$ to find $E[S^2]$.
打开 →题目5720 · 脑筋急转弯
Sorting Pancakes by Spatula Flips
A stack of four pancakes has diameters, from top to bottom, $3,1,4,2$ (all distinct). The only allowed move is to insert a spatula under any pancake and flip the entire block above it, reversing the order of that top prefix. You want the pancakes sorted with the largest on the bo
打开 →题目5728 · 脑筋急转弯
Tower of Hanoi with Five Disks
Five disks of distinct sizes are stacked on the first of three pegs, largest at the bottom and smallest on top. You move disks one at a time from the top of any peg to the top of another peg, and a disk may never be placed on top of a smaller disk. What is the minimum number of s
打开 →题目2340 · 数理金融
XVA Desk Attribution Scenario 5
Why do desks usually discuss XVA as a stack of components when quoting and negotiating with clients, instead of presenting only one single all-in adjustment number?
打开 →课程NumPy · Python 数据与量化分析
NumPy 的线性代数与随机数
周二下午两点，某上海私募的股票池经理把你叫到工位前：要 600519.SH 对沪深300 ETF（510300.SH）的市场 β，日简单收益（daily simple return），近252个交易日窗口，今晚9点前要见。教科书答案一行就能解决： beta = Cov(r stock, r mkt) / Var(r mkt) 。工程答案稍长：把 [1, r ...
打开 →课程回测方法论 · 回测与执行
从回测到仿真交易：部署交接
某周四 早上，上海 某 量化 私募 的 投决会。L1 L3 全部 走 完 的 5 日 动量 策略 摆 在 Confluence 上：事件驱动 引擎、十 项 真实性 清单 全 绿、deflated Sharpe 0.8、PBO 0.35。研究员 问 投资 总监：「什么时候 上 实盘？」投资 总监 不 回答 这 个 问题。她 连 问 四 个 反 问 题。 十 节...
打开 →课程行情数据的消息与流式处理 · 量化开发的软件工程
低延迟消息：ZeroMQ、多播与共享内存
上海一家 私募 的电子交易主管把一名资深工程师拉到一边：「期权做市新策略要求 沪深300 ETF 的 top of book 在策略线程内到达延迟不超过 50 微秒。我们现在跑 Kafka 是 3 毫秒——差了三个数量级。怎么办？」诚实的答案是「先量，再按 rung 一级一级往下挪」。L2 把你留在 Kafka 这一级—— acks='all' 端到端毫秒级...
打开 →课程信号构建 · Alpha 研究
公式化信号——量价与基本面
某 私募 量化部周一晨会上,PM 把任务排了下来:"沪深300 上跑一套完整的量价加基本面公式库,12 月底之前要给出每一条的样本内 IC、回看敏感性和换手率。"你点头接下任务,转身坐到屏幕前——上一课刚学过的 DSL 与清洗流水线就是你今天的工具。本课要做的,就是把工业界与学术界十年下来已经沉淀好的规范公式库一条一条搬上来,每条信号要(a)能用 DSL 写...
打开 →