模块4.4.2 · 量化全流程 · 组合构建与风险
风险模型与风险管理
risk-model · barra-model · factor-risk-model · low-rank-plus-diagonal · factor-exposure · factor-return · specific-risk · cross-sectional-regression
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English questions模块1.3.2 · 金融与量化投资 · 固定收益
利率风险与信用
fixed-income · duration · dv01 · modified-duration · macaulay-duration · rates-risk · convexity · key-rate-dv01
打开 →模块2.7.2 · 数学与统计能力 · 随机分析
鞅与风险中性定价
stochastic-calculus · martingale · filtration · conditional-expectation · discrete-time · stopping-time · optional-stopping · brownian-motion
打开 →模块4.2.1 · 量化全流程 · Alpha 研究
研究工作流程与纪律
Alpha 研究 · 组合构建 · 风险管理 · 回测与执行
打开 →模块4.4.1 · 量化全流程 · 组合构建与风险
均值方差与投资组合理论
mean-variance · portfolio-theory · markowitz · expected-utility · quadratic-utility · gaussian-returns · risk-aversion · budget-constraint
打开 →模块4.4.3 · 量化全流程 · 组合构建与风险
实践约束与压力测试
portfolio-optimization · constrained-mv · quadratic-programming · qp · cvxpy · osqp · long-only · leverage-cap
打开 →模块1.4.3 · 金融与量化投资 · 衍生品
Black-Scholes 与希腊字母
derivatives · black-scholes · gbm · risk-neutral · stochastic-calculus · pde · delta-hedging · no-arbitrage
打开 →模块1.2.2 · 金融与量化投资 · 股票
估值与交易机制
equities · valuation · relative-valuation · multiples · comps · dcf · wacc · fcff
打开 →模块1.3.1 · 金融与量化投资 · 固定收益
债券基础
债券 · 收益率曲线 · 久期/凸性 · 信用利差
打开 →模块1.5.2 · 金融与量化投资 · 另类资产
加密资产
crypto · bitcoin · ethereum · stablecoins · custody · on-chain-settlement · spot-markets · cex
打开 →模块1.5.1 · 金融与量化投资 · 另类资产
外汇与大宗商品
FX · 商品 · 另类数据 · 合成数据练习
打开 →模块1.1.1 · 金融与量化投资 · 市场基础
市场与微观结构
市场结构 · 交易所/OTC · 监管框架 · 中国 T+1 与涨跌停
打开 →模块1.4.2 · 金融与量化投资 · 衍生品
期权基础
期货 · 期权 · Black-Scholes · Greeks 与波动率
打开 →模块1.4.1 · 金融与量化投资 · 衍生品
期货与远期
derivatives · futures · forwards · foundations · pricing · cost-of-carry · no-arbitrage · basis
打开 →模块1.4.4 · 金融与量化投资 · 衍生品
波动率
derivatives · volatility · implied-volatility · smile · skew · root-finding · volatility-surface · term-structure
打开 →模块1.2.1 · 金融与量化投资 · 股票
股票基础
估值 · 指数 · 因子模型 · A/H 股与融资融券
打开 →模块1.4.5 · 金融与量化投资 · 衍生品
高级衍生品
derivatives · exotic-options · barrier-options · asian-options · lookback-options · cliquet · path-dependence · variance-swap
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