题目1666 · 统计
两点样本均值的精确 bootstrap 方差
样本为 {a,b}。在非参数 bootstrap 中，以放回方式抽取容量为 2 的重样本。推导 bootstrap 样本均值的方差。
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English questions题目1678 · 统计
为什么 block bootstrap 的重点是依赖结构，而不只是“更大块”
为什么 block bootstrap 的核心并不是“抽更大的块”，而是保留局部时间依赖结构？
打开 →题目1676 · 统计
为什么 bootstrap 不能凭空创造没见过的尾部事件
为什么当观测样本里根本没有出现真正极端事件时，非参数 bootstrap 往往会对尾部风险过于乐观？
打开 →题目1680 · 统计
为什么把同一组 bootstrap 重样本反复用于很多设计选择会误导你
为什么如果你反复盯着同一组 bootstrap 诊断结果来调整各种设计旋钮，bootstrap 研究本身也会被过拟合？
打开 →题目1671 · 统计
为什么朴素 bootstrap 会错过参数边界
某个估计量被约束为非负，并且在当前样本上恰好取到 0。为什么朴素非参数 bootstrap 在这个边界附近会严重误判不确定性？
打开 →题目1679 · 统计
什么时候参数 bootstrap 会优于非参数 bootstrap
在什么情况下，参数 bootstrap 会比非参数 bootstrap 更有信息量？
打开 →题目1670 · 统计
均值的 m-out-of-n bootstrap 方差缩放
若统计量是样本均值，并且你使用的是 m-out-of-n 非参数 bootstrap，而不是 n-out-of-n bootstrap，那么重样本均值的条件方差会如何随 m 缩放？
打开 →题目1672 · 统计
异方差数据下 pairs bootstrap 与 residual bootstrap 的区别
为什么在回归存在异方差时，residual bootstrap 可能无效，而 pairs bootstrap 却仍然有道理？
打开 →题目1669 · 统计
当 bootstrap 中位数只能落在两个值之一时
样本为 {0,0,10}。在重样本容量为 3 的非参数 bootstrap 下，bootstrap 中位数可能取哪些值？又由什么条件决定它取哪一个值？
打开 →题目1667 · 统计
极小样本下样本最大值的 bootstrap 偏差
样本为 {1,4}。在重样本容量为 2 的非参数 bootstrap 下，计算样本最大值的 bootstrap 期望，并写出对原始最大值统计量的 bootstrap 偏差估计。
打开 →题目1668 · 统计
由 plug-in 分布得到伯努利均值的 bootstrap 方差
样本容量为 n，经验成功率为 p_hat。在非参数 bootstrap 下，给定观测数据后，重样本均值的方差是多少？
打开 →题目1673 · 统计
什么时候 bootstrap 单位应该是簇而不是单行
为什么当每个组内的观测共享潜在冲击时，从业者应该重抽账户、用户或证券这些“簇”，而不是单独重抽每一行？
打开 →题目1675 · 统计
为什么 basic 区间是围绕点估计镜像的
从概念上说，basic bootstrap 区间和 percentile 区间的根本差别是什么？
打开 →题目1674 · 统计
为什么 percentile 区间可能偏离中心
为什么当统计量的抽样分布有偏斜时，percentile bootstrap 区间可能明显偏离原始估计值的中心？
打开 →题目1677 · 统计
为什么 studentization 可能改善区间校准
为什么在偏斜或尺度随参数变化的问题中，对 bootstrap 统计量做 studentization 往往能改善区间精度？
打开 →题目5086 · 机器学习
强化学习训练诊断 21
为什么即使一条轨迹还没终止，bootstrapping 也能帮助价值估计？
打开 →题目5089 · 机器学习
强化学习训练诊断 23
为什么当函数逼近、bootstrapping 和分布偏移同时出现时，off-policy 学习会变得脆弱？
打开 →题目5163 · 金融与交易
为什么引导法可行
为什么收益率曲线的引导法通常先解短端，再一档一档往长端推进？
打开 →题目5075 · 机器学习
由 Q-learning 更新反推未来最优值 10
一次表格型 Q-learning 从旧值 Q=0 开始，使用学习率 alpha=0.5、奖励 0.1、折扣因子 gamma=0.99。更新后 Q 值变为 3。算法隐含使用的 max_a' Q(s',a') 是多少？
打开 →题目5071 · 机器学习
由 Q-learning 更新反推未来最优值 6
一次表格型 Q-learning 从旧值 Q=0.2 开始，使用学习率 alpha=1、奖励 0.5、折扣因子 gamma=0.9。更新后 Q 值变为 2.9。算法隐含使用的 max_a' Q(s',a') 是多少？
打开 →题目5072 · 机器学习
由 Q-learning 更新反推未来最优值 7
一次表格型 Q-learning 从旧值 Q=1.1 开始，使用学习率 alpha=0.5、奖励 0.2、折扣因子 gamma=0.8。更新后 Q 值变为 1.6。算法隐含使用的 max_a' Q(s',a') 是多少？
打开 →题目5073 · 机器学习
由 Q-learning 更新反推未来最优值 8
一次表格型 Q-learning 从旧值 Q=-0.4 开始，使用学习率 alpha=0.25、奖励 1、折扣因子 gamma=0.95。更新后 Q 值变为 1.2。算法隐含使用的 max_a' Q(s',a') 是多少？
打开 →题目5074 · 机器学习
由 Q-learning 更新反推未来最优值 9
一次表格型 Q-learning 从旧值 Q=0.7 开始，使用学习率 alpha=0.4、奖励 0.3、折扣因子 gamma=0.9。更新后 Q 值变为 2。算法隐含使用的 max_a' Q(s',a') 是多少？
打开 →题目5162 · 金融与交易
为什么即期利率和远期利率会不同
为什么一般不能指望 2 年即期利率和 1y1y 远期利率相同？
打开 →题目5164 · 金融与交易
为什么平价收益率会掩盖细节
为什么两条不同的零息曲线，有时会在某个期限上给出相近的平价收益率？
打开 →题目5165 · 金融与交易
为什么曲线解读重要
为什么对固定收益交易来说，理解整条曲线通常比记住某一个收益率报价更有用？
打开 →题目5161 · 金融与交易
为什么陡峭曲线重要
为什么在其他条件不变时，向上倾斜的收益率曲线通常意味着持有债券会有正的 roll-down carry？
打开 →题目5090 · 机器学习
交易中的 RL 注意点
为什么 quant 在把玩具 MDP 的直觉直接搬到真实交易时必须谨慎？
打开 →题目5087 · 机器学习
强化学习训练诊断 22
为什么 RL 智能体通常仍然需要显式探索，即使当前的贪心动作看起来已经很好？
打开 →题目5088 · 机器学习
折现因子的直觉
为什么提高折现因子，往往会让价值估计对长期模型错设更加敏感？
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