题目3906 · 金融与交易
covered FX 套保所需本币现金 1
你需要锁定在 1 时买入 10000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 1.1，本币利率为 0.04，外币利率为 0.01（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？
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English questions题目3907 · 金融与交易
covered FX 套保所需本币现金 2
你需要锁定在 0.5 时买入 5000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 145，本币利率为 0.02，外币利率为 0.005（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？
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covered FX 套保所需本币现金 4
你需要锁定在 1.5 时买入 8000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 7.2，本币利率为 0.015，外币利率为 0.025（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？
打开 →题目3750 · 随机过程
支付一单位外币货币市场账户的 FX 索赔
某项收益在 T 时等于一单位外币货币市场账户。什么 numeraire 会让这个收益变得最简单？哪个比值会成为鞅？
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为什么套保者更在乎锁定成本而不是方向预测
为什么一个用外汇远期做套保的进口商，通常更在乎锁定本币采购成本，而不是远期是否是现货的无偏预测？
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为什么汇率报价方向如此重要
为什么很多本来很细心的量化候选人，在外汇远期题里仍然会频繁犯符号错误？
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反推出利差 5
即期汇率为 1.32，远期汇率为 1.3003，到期时间为 1 年，且采用连续复利。抛补利率平价隐含的本币减外币利差 r_d-r_f 是多少？
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反推出到期时间 3
即期汇率为 0.92，在连续复利的抛补利率平价下，公平远期汇率为 0.9386，本币利率为 4.00%，外币利率为 2.00%。隐含到期时间是多少？
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反推出即期汇率 4
在连续复利下，公平外汇远期汇率为 112.5。若本币利率为 3.00%，外币利率为 1.50%，到期时间为 0.5 年，则抛补利率平价隐含的即期汇率是多少？
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反推出外币利率 1
在连续复利的抛补利率平价下，即期汇率为 1.08，远期汇率为 1.113，本币利率为 5.00%，到期时间为 1.5 年。隐含的外币利率是多少？
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反推出本币利率 2
在连续复利的抛补利率平价下，即期汇率为 145，远期汇率为 147.95，外币利率为 1.00%，到期时间为 0.75 年。隐含的本币利率是多少？
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如何快速检查一个外汇远期数字
在正常市场环境下，如果有人给了你一个外汇远期报价，最快的 sanity check 是什么？
打开 →题目3896 · 金融与交易
隐含外汇基差 1
定义外汇基差 $b$ 满足 $F_0=S_0e^{(r_d-r_f-b)T}$。若即期汇率为 1.1，观察到的远期汇率为 1.125，本币利率为 0.04，外币利率为 0.01，期限为 1，求隐含基差 $b$。
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隐含外汇基差 2
定义外汇基差 $b$ 满足 $F_0=S_0e^{(r_d-r_f-b)T}$。若即期汇率为 145，观察到的远期汇率为 146.2，本币利率为 0.02，外币利率为 0.005，期限为 0.5，求隐含基差 $b$。
打开 →题目3899 · 金融与交易
隐含外汇基差 4
定义外汇基差 $b$ 满足 $F_0=S_0e^{(r_d-r_f-b)T}$。若即期汇率为 7.2，观察到的远期汇率为 7.06，本币利率为 0.015，外币利率为 0.025，期限为 1.5，求隐含基差 $b$。
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为什么 CIP 本质上就是双货币版 cash-and-carry
为什么说 covered interest parity 本质上就是一种“双货币版”的 cash-and-carry 套利？
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为什么压力市场里 CIP 会失效
既然 CIP 是无套利关系，为什么市场里仍然会长期出现 cross-currency basis？
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远期偏便宜的抛补套利 7
即期汇率为 145，本币利率为 2.00%，外币利率为 0.50%，到期时间为 0.5 年，市场远期汇率为 144.5，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？
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远期偏便宜的抛补套利 9
即期汇率为 1.35，本币利率为 1.00%，外币利率为 4.00%，到期时间为 1.5 年，市场远期汇率为 1.26，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？
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远期偏贵的抛补套利 10
即期汇率为 109，本币利率为 1.50%，外币利率为 0.50%，到期时间为 1 年，市场远期汇率为 111，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？
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远期偏贵的抛补套利 6
即期汇率为 1.1，本币利率为 4.00%，外币利率为 1.00%，到期时间为 1 年，市场远期汇率为 1.16，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？
打开 →题目2367 · 数理金融
Wrong-Way-Risk 判断 17
为什么和本国弱银行做新兴市场 FX forward，可能具有很强的 wrong-way 特征？
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