课程内存与性能 · C++ 与低延迟
分支预测、restrict 与 SIMD
周三上午,你在国内某头部私募的衍生品自营桌做期权 Greeks 重估。沪深300 ETF(510300.SH)期权链上挂着 480 张合约,每张合约要算一次 Delta、Gamma、Vega、Theta,每个 Greek 都是一次 100 万路径的 Monte Carlo——480 × 4 × 1M = 19.2 亿条路径。上一课你已经用 monotonic...
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English questions课程Git 与代码质量 · 量化开发的软件工程
协作、拉取请求与历史卫生
周二上午十一点。你的分支 feature/risk factor z 在本地终于跑通——沪深300 因子归因回测 Sharpe 三位小数都对上了审查者期望。你 git push ，在内网 GitLab 开了 MR，一小时内审查者要求改两处，并指出你的分支已落后 main 四个提交，因为同事刚合了另一个修同模块的 MR。第 1 课教你在一台机器上操作 git；...
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面向研究与交易代码的 Git 核心
周五下午四点。一家 A 股 私募 的基金经理走过来问：「昨天你跑的 沪深300 动量回测，能不能重现？早上 Sharpe 看起来不太对。」你打开 notebook，已经被改过两次——因子回看从 60 个交易日改成了 90 个，滑点假设也不知何时动过。没有 git 时你在靠记忆复原数字；有了 git， git log oneline 、 git checkou...
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代码质量自动化：格式化、静态检查、测试与 pre-commit
周三下午两点。一家 A 股 私募 的资深同事打开你的 MR，标题是 feat(risk): 添加 沪深300 因子 z 列至业绩归因 。改了 12 个文件。二十秒之内审查线上铺满了「文件末尾多一个空行」「这个 import 没用到」「第 47 行行尾有空白」「import 没排序」之类的评论。你能感到审查时间正在漏走——这些评论没一条是关于你因子逻辑对不对的...
打开 →课程研究工作流程与纪律 · Alpha 研究
研究工具链与可复现性
一位 私募 量化 团队 的 资深 研究员 在 原 研究 PR 上 线 半 年 之后 把 报告 递 给 一 位 初级 队友。"重新 跑 一 遍。基金 经理 在 问 这 个 信号 在 2024 年 数据 上 是否 还 work。" 初级 从 共享 盘 拉 出 notebook 打 开，第一 个 错误 立 刻 撞 上 来： ImportError: cannot ...
打开 →课程并发与性能 · 高级 Python
性能剖析与内存分析
周二上午十点的滚动均值 某私募研究台周二上午十点。你刚把 3.2.2 收尾那条 8 步管道交给量化团队，篮子是沪深300 ETF（510300.SH）和三只 A 股票面 ，日收益矩阵 (252, 4) 。PM 把它拉到全市场场景版本——篮子扩到 100 只票、回溯 100 个交易日——结果纯 Python 嵌套循环算出来的 20 日滚动均值跑了 11 秒，下...
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自定义分配器与竞技场
周五下午两点,你在国内一家头部私募的做市桌写 C++。早盘上线了一版新写的 on tick 处理流程,沪深300成分股的 tick 流压进策略;你顺手 perf record 采了五秒看火焰图。策略逻辑本身只占 60% 周期,另外 40% 不在你写的任何函数里——而是稳稳落在 int malloc 、 int free 、 malloc consolidat...
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行情处理器
某 CFFEX 张江 COLO 机房里，一位延迟工程师在 SSE Level 2 行情上跑 tcpdump ，问你：一个 09:30:00.000001234 时刻穿过交换机的报文，为什么 09:30:00.000004718 才到达策略线程？这 3.5 µs 就是 L1 委托簿能消费的预算上限——而其中大部分都付给了线路到委托簿之间这一层：行情处理器。本课...
打开 →课程Python 打包与测试 · Python 基础
覆盖率、基于属性的测试与 Mock
周五下班前你在私募的 CI 仪表盘上看到一片绿： xyzprice 的 86 个测试全过，行覆盖率显示 95%。周一开盘九点二十，研究系统在喂一段空盘后行情时崩在了 mean price([]) 上——你写过的测试里，从来没有一个把空列表喂进去。覆盖率告诉你「这一行跑过」，但不会告诉你「这一行只在 happy path 上跑过」。上一课的 pytest 让你...
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