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English questions
题目3906 · 金融与交易

covered FX 套保所需本币现金 1

你需要锁定在 1 时买入 10000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 1.1，本币利率为 0.04，外币利率为 0.01（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？

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题目3907 · 金融与交易

covered FX 套保所需本币现金 2

你需要锁定在 0.5 时买入 5000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 145，本币利率为 0.02，外币利率为 0.005（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？

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题目3909 · 金融与交易

covered FX 套保所需本币现金 4

你需要锁定在 1.5 时买入 8000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 7.2，本币利率为 0.015，外币利率为 0.025（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？

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题目3856 · 金融与交易

一比一套保中的基差风险

某现金头寸用一比一的期货头寸做套保。在持有期间，基差变化了 1.5。对于空现金、多期货的套保结构，这个基差变化带来的套保滑点是多少？

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题目3857 · 金融与交易

一比一套保中的基差风险

某现金头寸用一比一的期货头寸做套保。在持有期间，基差变化了 -2.0。对于空现金、多期货的套保结构，这个基差变化带来的套保滑点是多少？

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题目3876 · 金融与交易

不触发追保的最低结算价 1

一笔多头期货账户当前余额为 6200，当前结算价为 102，维持保证金为 5800，合约乘数为 100。下一日结算价至少/至多到什么水平，才刚好不会触发追保？

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题目3877 · 金融与交易

不触发追保的最高结算价 2

一笔空头期货账户当前余额为 7100，当前结算价为 75，维持保证金为 6500，合约乘数为 80。下一日结算价至少/至多到什么水平，才刚好不会触发追保？

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题目3884 · 金融与交易

两条路径的提盈差异 4

一笔多头期货账户使用的合约乘数为 100，两种情景下的起始保证金都为 5000。路径 A 的结算价为 [40, 46, 41, 45]，路径 B 的结算价为 [40, 42, 43, 45]。每天收盘后若余额高于初始保证金，就把超出部分提走，且不会触发维持保证金约束。哪条路径产生的提取现金更多，多多少？

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题目3885 · 金融与交易

两条路径的提盈差异 5

一笔空头期货账户使用的合约乘数为 100，两种情景下的起始保证金都为 6000。路径 A 的结算价为 [80, 74, 79, 75]，路径 B 的结算价为 [80, 78, 77, 75]。每天收盘后若余额高于初始保证金，就把超出部分提走，且不会触发维持保证金约束。哪条路径产生的提取现金更多，多多少？

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题目3881 · 金融与交易

两条路径的追保差异 1

一笔多头期货账户使用的合约乘数为 200，两种情景下的起始保证金都为 7000。路径 A 的结算价为 [100, 95, 92, 100]，路径 B 的结算价为 [100, 98, 96, 100]。维持保证金为 5600，一旦追保就补回到初始保证金。哪条路径产生的外部补入现金更多，多多少？

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题目3882 · 金融与交易

两条路径的追保差异 2

一笔空头期货账户使用的合约乘数为 220，两种情景下的起始保证金都为 8000。路径 A 的结算价为 [70, 75, 77, 70]，路径 B 的结算价为 [70, 72, 74, 70]。维持保证金为 6500，一旦追保就补回到初始保证金。哪条路径产生的外部补入现金更多，多多少？

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