模块3.1.2 · 编程 · Python 基础
Python 惯用法与开发工具
python · type-hints · dataclasses · protocol · mypy · idioms · iterators · generators
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English questions课程Git 与代码质量 · 量化开发的软件工程
代码质量自动化：格式化、静态检查、测试与 pre-commit
周三下午两点。一家 A 股 私募 的资深同事打开你的 MR，标题是 feat(risk): 添加 沪深300 因子 z 列至业绩归因 。改了 12 个文件。二十秒之内审查线上铺满了「文件末尾多一个空行」「这个 import 没用到」「第 47 行行尾有空白」「import 没排序」之类的评论。你能感到审查时间正在漏走——这些评论没一条是关于你因子逻辑对不对的...
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日志、命令行与项目工具链
周日晚上 11 点的消息 某私募的中后台周日晚上甩来一条消息：风控组明早要用你写的 summarise.py 跑一份沪深300成分股的 tick 滚动 VWAP，他们那台服务器装的是干净的 Python 3.11、没装你电脑上的任何包。你抓起脚本一看,它现在还是 notebook 里那个用 print 打日志、入口写在最后一格、依赖装在 /anaconda3...
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类型注解与 dataclass
周一早上九点二十分，你坐到某私募的研究台前，接手前同事留下的一段回测脚本。第一个函数是 def calc pnl(ticks, holdings, fee): —— 参数到底是什么？ ticks 是 list 还是 dict？ holdings 的字段叫 symbol 还是 code ？你只能把脚本跑一遍、撒几个 print 、再去翻调用方。十分钟过去了，你...
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装饰器与 functools
周五收盘后，你在私募自营盘的代码库里逛了一圈，发现满屏都是 @ 开头的行—— @dataclass 、 @contextmanager 、 @lru cache 、 @property ，还有内部框架塞进来的 @trace 、 @timed 。同事让你帮忙给一个慢得离谱的债券估值函数 bond price 提速：估算 300ETF 篮子里上千只债时，同一组 ...
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迭代器、生成器与上下文管理器
周一早盘前，风控同事把 SSE 全年的 tick CSV 丢到你账户里——压缩前 18GB。需求是按 code 汇总全年的全市场成交额（turnover），9:00 开盘前发邮件。上次月报你写得很直接： rows = open(path).read().splitlines() ，然后 Counter 累加，本机内存被它撑得换页换到 swap 区。同一段汇总...
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PyO3 与 Python 互操作
某私募的研究员把一个 Jupyter notebook 推过来:他们在沪深300成份股上扫了 500 万个 (S, K, σ, t) 参数组合,目标是给隐含波动率曲面拟合做敏感度分析。纯 Python + scipy.stats.norm.cdf 跑了 47 分钟,他要的是把这一步压到 5 分钟以内,但策略迭代仍然由他在 notebook 里驱动——研究员不...
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构建部署流水线端到端实战
上海一家 私募 的 风控 主管 批准 了 你 的 L3 manifest，但 在 部署 步 上 停 住：「开发者 把 一行 修复 合 入 main，这 时 镜像 从 哪 来？谁 打 tag？谁 扫描？谁 推 到 Aliyun ACR？谁 对 feed dev 跑 kubectl apply ？明天 生产 上 在 1.0.1 里 发现 bug，谁 把 它 翻 ...
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模块、异常与标准库入门
周五下午——日内流改完后第三周。风险口要你每天产出的同一个 P&L 数字，但要求改成「他们的收盘脚本能 import 进去用的函数」。所以那个一直被你贴到每个文件里的 pnl(p0, p1, ...) 得从「笔记本里的片段」升级成「另一个组按名导入的模块」。雪上加霜的是上午一条沪深300 ETF 的 tick 飞来一个 price = 0 ，你的除法直接抛 ...
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类、双下方法与协议
开场 某私募周二上午九点四十二，一位实习研究员把自写的 PriceQuote 类提交进团队研究包，基金经理顺手抓了一千个想往 set 里塞，做当天 510300.SH 早盘 tick 的去重。 TypeError: unhashable type: 'PriceQuote' 。十分钟后他想按时间戳排序，调用又换了一种方式挂掉。类能编译，对单个 quote 的...
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