模块3.5.2 · 编程 · Rust 系统编程
Rust 并发
rust · rust2021 · concurrency · threads · std-thread · send · sync · marker-traits
打开 →找到 14 个结果
English questions模块3.4.4 · 编程 · C++ 与低延迟
并发与网络
cpp · cpp17 · concurrency · threads · std-thread · std-jthread · mutex · shared-mutex
打开 →课程Rust 互操作与生产化 · Rust 系统编程
PyO3 与 Python 互操作
某私募的研究员把一个 Jupyter notebook 推过来:他们在沪深300成份股上扫了 500 万个 (S, K, σ, t) 参数组合,目标是给隐含波动率曲面拟合做敏感度分析。纯 Python + scipy.stats.norm.cdf 跑了 47 分钟,他要的是把这一步压到 5 分钟以内,但策略迭代仍然由他在 notebook 里驱动——研究员不...
打开 →课程Rust 并发 · Rust 系统编程
线程、Send / Sync 与共享状态
国内某头部私募的中频策略团队把 3.5.1 写的那版单线程 Monte Carlo 定价器搬上生产: 给 510300.SH (沪深300 ETF) 的欧式看涨期权报实时理论价。CPU 占用率长期挂在 8%——一台 16 核机器只有一个核在干活。负责人甩给你的任务很直接: 把 n paths 平均分到 N 个线程上, 共享一个 f64 累加器, 拿到一样的价...
打开 →课程Rust 并发 · Rust 系统编程
async / await 与 Tokio 入门
国内某 SSE 接入团队接到任务: 把老 C++ + Boost.Asio 写的行情接入网关重构成 Rust, 单台机器要同时维持 8000 条 TCP 长连接, 把 510300.SH (沪深300 ETF) 等几百只标的的 tick 流落到内部撮合面板。架构师扫一眼说: 上 tokio——别想着每条连接派一个 OS 线程, 8000 个 OS 线程在调度...
打开 →课程并发与网络 · C++ 与低延迟
内核旁路与低延迟网络
国内一家头部 quant 在 CFFEX 张家湾数据中心 colo 部署的低延迟工程负责人，正在 review 自家 IF 股指做市路径的 tick to trade 延迟报告。中位数 4.8 μs；MarketMakerTier1 桌内预算是 5 μs，正好达标。P99.9 是 47 μs，超过了 OperationalRiskCommittee 公开的 ...
打开 →课程Rust 并发 · Rust 系统编程
原子操作、内存序与无锁基础
国内某头部私募的低延迟交易团队把 510300.SH (沪深300 ETF) 的行情接入和 50ETF 策略引擎之间的那一跳从 crossbeam::channel 换成手写 SPSC 环形缓冲后, P99.9 的延迟从 25 μs 掉到 6 μs——单跳省了 20 μs, 是策略整体延迟预算 ( 50 μs) 的 40%。这就是这一节课的全部出发点: Mu...
打开 →课程并发与网络 · C++ 与低延迟
原子操作与 C++ 内存模型
国内某头部 quant 在 CFFEX 数据中心做股指期货 colo 部署的基础架构 lead，正在 review 一名 junior engineer 的一行 patch。这行改动把策略事件计数器上的 std::mutex 删了——这个计数器是 dashboard 每秒读一次的指标。Engineer 的理由：「计数只增不减，热点路径上也从不读它。」PR 描...
打开 →课程并发与网络 · C++ 与低延迟
套接字、Asio 与 FIX / ITCH 协议
国内某头部 quant 的 510300.SH 做市组新入职 C++ 工程师，被安排与一位资深做一周入职配对。第一天：读 200 行 FIX 会话层代码。第二天：读 300 行 ITCH 5.0 解析器。第三天：把一笔 NEWORDERSINGLE 从策略层往下追，穿过桌内会话处理器、跨 TCP 套接字送到跨境清算柜台，再以 EXECUTIONREPORT ...
打开 →课程并发与网络 · C++ 与低延迟
无锁 SPSC 队列与线程绑核
国内一家私募在 CFFEX 数据中心 colo 部署的资深系统工程师，正在用回放数据 profile 那条新搭起来的 IF/IH 股指期货做市路径。热点循环是这样的：接收线程从组播 UDP 包中 mmap 解出报文，先解析 CTP 行情字段，把一个 TickEvent 推到由 std::mutex 保护的 std::queue 上；策略线程 pop、更新本地...
打开 →课程并发与网络 · C++ 与低延迟
线程、互斥锁与条件变量
国内一家头部私募的 CSI 300 ETF 期权桌的 C++ 工程师，正在把一个新的 510300.SH 期权策略接进生产引擎。单线程回测跑十一秒；上线引擎要求一个线程从 CFFEX 行情链路喂 tick，第二个线程跑 Greeks 重估，第三个线程把订单分发到 SSE 的报盘网关。第一版在第二个 tick 就死锁了。第二版位置表被搞乱了——两条线程同时读写...
打开 →课程Rust 并发 · Rust 系统编程
通道与消息传递
L1 你给 510300.SH (沪深300 ETF) 的 Monte Carlo 定价器装了 Arc 共享累加器, CPU 是被打满了, 但 perf 一打就能看到 4 个核里有大半时间在 lock mutex 自旋——4 个 worker 抢同一把锁, 串行化在了那里。下一步, 你的负责人把另一个量化老兵叫过来评审, 他扫一眼说: 「这里就不该用锁。每个...
打开 →课程行情数据的消息与流式处理 · 量化开发的软件工程
低延迟消息：ZeroMQ、多播与共享内存
上海一家 私募 的电子交易主管把一名资深工程师拉到一边：「期权做市新策略要求 沪深300 ETF 的 top of book 在策略线程内到达延迟不超过 50 微秒。我们现在跑 Kafka 是 3 毫秒——差了三个数量级。怎么办？」诚实的答案是「先量，再按 rung 一级一级往下挪」。L2 把你留在 Kafka 这一级—— acks='all' 端到端毫秒级...
打开 →课程设计模式与工具 · 高级 Python
同步原语：threading 与 asyncio
开场 某私募周二上午九点三十一，沪深300 ETF（510300.SH）刚收完集合竞价，团队的 tick 处理器跑了九十秒。两个生产者线程在排空一个 Tushare 风格的行情 websocket——一个分片走 SSE（上海）回报，一个分片走 SZSE（深圳）回报——四个消费者线程各跑一个下游策略。九十三秒时，四个策略共写的盈亏累计器显示 1400000 元...
打开 →