题目2577 · 机器学习
为什么 OOB 不适用于分组或时间数据 13
为什么当样本之间由实体或时间联系在一起，而不是可交换抽样时，out-of-bag 误差会具有误导性？
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English questions题目5340 · 金融与交易
为什么流动性事件里 sqrt 时间缩放会失效
在一次流动性冲击中，某交易台对一组容易跳空的期权和拥挤交易的现券头寸，用“一日 VaR 乘以 sqrt(10)”来估算 10 日 VaR。为什么这种做法在这里不安全？更可信的替代检查应该是什么？
打开 →题目1920 · 统计
前视偏差审计场景 5
某 PM 想把今天的指数成分名单回填到整个历史样本里，然后再评估一个因子。为什么这不安全？
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