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非代码面试题
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5837由价格变动自协方差估计 Roll 隐含价差在 Roll 模型下，成交价格变动的一阶序列自协方差为 -0.0009（价格平方单位）。请估计其隐含的有效价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5838往返交易的半价差成本报价为 bid 80.00 / ask 80.10 且保持不变。交易者以卖价买入 500 股，之后又以买价卖出这 500 股。求这趟往返跨越价差的总美元成本，以及它相当于每股半价差的多少倍？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5839以基点表示的相对价差股票 A 价格约 20.00，报价价差 0.04；股票 B 价格约 200.00，报价价差 0.30。请分别以各自中间价的基点表示报价价差，并指出在相对意义上哪只股票跨越价差更贵。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5840长宽跨式盈亏平衡点一份长宽跨式买入执行价 95、权利金 2 的看跌期权，以及执行价 105、权利金 3 的看涨期权，其中 105>95。求到期时下方和上方盈亏平衡价，以及两者之间的距离。金融与交易简单数值题未尝试免费5841熊市看跌价差你买入执行价 110、权利金 7 的看跌期权，同时卖出执行价 100、权利金 3 的看跌期权，其中 110>100。求净权利金支出、到期盈亏平衡价以及最大利润。金融与交易中等数值题未尝试免费5842多头看涨蝶式结构一份多头看涨蝶式买入一张 90 看涨、卖出两张 100 看涨、买入一张 110 看涨，净支出为 2（执行价等距）。求最大利润、达到最大利润时的股价，以及最大亏损。金融与交易中等数值题未尝试免费5843看涨期权盈亏平衡与最大亏损你买入一张执行价 50、权利金 4 的看涨期权。求到期盈亏平衡价、可能的最大亏损，以及股价到期为 61 时的盈亏。金融与交易简单数值题未尝试免费5844看跌期权最大盈利你买入一张执行价 40、权利金 3 的看跌期权。求到期盈亏平衡价，以及该头寸可能的最大利润。金融与交易简单数值题未尝试免费5845领口策略的盈亏边界你以 100 持有股票，买入执行价 90、权利金 4 的看跌期权，并卖出执行价 115、权利金 3 的看涨期权。求该领口策略到期的净权利金支出、最大利润和最大亏损。金融与交易中等数值题未尝试免费5846根据收益图识别策略某头寸到期盈亏在低股价区为水平且为负，经过一个盈亏平衡点后向上倾斜，在高股价区变为水平且为正（封顶），且在两个执行价处各有一个折点。未持有股票。请说出能产生该形状的最简单的两腿期权策略及其方向性偏好。金融与交易中等数值题未尝试免费5847风险逆转的收益区间在不持有股票的情况下，你卖出执行价 90、权利金 5 的看跌期权，并买入执行价 110、权利金 5 的看涨期权，其中 110>90。求净权利金，以及股价到期为 (a) 80 和 (b) 120 时该头寸的盈亏。金融与交易中等数值题未尝试免费5848卖出跨式的盈利与风险你卖出（写出）执行价 100 的跨式，收取看涨权利金 6 和看跌权利金 7。求最大利润、两个盈亏平衡价，以及股价到期为 118 时的盈亏。金融与交易中等数值题未尝试免费5849识别波动率结构某头寸到期盈亏在远低于价格 L 时大幅为正，向中间区间线性下降至一个水平的负向最小值，然后再次线性上升，在远高于价格 U（U>L）时大幅为正。未持有股票，且最小亏损有界。请说出具有该形状的最简单期权策略及其表达的观点。金融与交易中等数值题未尝试免费