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非代码面试题
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3891反推出外币利率 1在连续复利的抛补利率平价下，即期汇率为 1.08，远期汇率为 1.113，本币利率为 5.00%，到期时间为 1.5 年。隐含的外币利率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3892反推出本币利率 2在连续复利的抛补利率平价下，即期汇率为 145，远期汇率为 147.95，外币利率为 1.00%，到期时间为 0.75 年。隐含的本币利率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3893反推出到期时间 3即期汇率为 0.92，在连续复利的抛补利率平价下，公平远期汇率为 0.9386，本币利率为 4.00%，外币利率为 2.00%。隐含到期时间是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3894反推出即期汇率 4在连续复利下，公平外汇远期汇率为 112.5。若本币利率为 3.00%，外币利率为 1.50%，到期时间为 0.5 年，则抛补利率平价隐含的即期汇率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3895反推出利差 5即期汇率为 1.32，远期汇率为 1.3003，到期时间为 1 年，且采用连续复利。抛补利率平价隐含的本币减外币利差 r d-r f 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3896隐含外汇基差 1定义外汇基差 b 满足 F 0=S 0e (r d-r f-b)T 。若即期汇率为 1.1，观察到的远期汇率为 1.125，本币利率为 0.04，外币利率为 0.01，期限为 1，求隐含基差 b。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3897隐含外汇基差 2定义外汇基差 b 满足 F 0=S 0e (r d-r f-b)T 。若即期汇率为 145，观察到的远期汇率为 146.2，本币利率为 0.02，外币利率为 0.005，期限为 0.5，求隐含基差 b。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3899隐含外汇基差 4定义外汇基差 b 满足 F 0=S 0e (r d-r f-b)T 。若即期汇率为 7.2，观察到的远期汇率为 7.06，本币利率为 0.015，外币利率为 0.025，期限为 1.5，求隐含基差 b。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3901远期偏贵的抛补套利 6即期汇率为 1.1，本币利率为 4.00%，外币利率为 1.00%，到期时间为 1 年，市场远期汇率为 1.16，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3902远期偏便宜的抛补套利 7即期汇率为 145，本币利率为 2.00%，外币利率为 0.50%，到期时间为 0.5 年，市场远期汇率为 144.5，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3904远期偏便宜的抛补套利 9即期汇率为 1.35，本币利率为 1.00%，外币利率为 4.00%，到期时间为 1.5 年，市场远期汇率为 1.26，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3905远期偏贵的抛补套利 10即期汇率为 109，本币利率为 1.50%，外币利率为 0.50%，到期时间为 1 年，市场远期汇率为 111，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3906covered FX 套保所需本币现金 1你需要锁定在 1 时买入 10000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 1.1，本币利率为 0.04，外币利率为 0.01（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3907covered FX 套保所需本币现金 2你需要锁定在 0.5 时买入 5000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 145，本币利率为 0.02，外币利率为 0.005（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3909covered FX 套保所需本币现金 4你需要锁定在 1.5 时买入 8000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 7.2，本币利率为 0.015，外币利率为 0.025（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3911为什么 CIP 本质上就是双货币版 cash-and-carry为什么说 covered interest parity 本质上就是一种“双货币版”的 cash-and-carry 套利？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3912为什么汇率报价方向如此重要为什么很多本来很细心的量化候选人，在外汇远期题里仍然会频繁犯符号错误？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3913为什么压力市场里 CIP 会失效既然 CIP 是无套利关系，为什么市场里仍然会长期出现 cross-currency basis？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3914为什么套保者更在乎锁定成本而不是方向预测为什么一个用外汇远期做套保的进口商，通常更在乎锁定本币采购成本，而不是远期是否是现货的无偏预测？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3915如何快速检查一个外汇远期数字在正常市场环境下，如果有人给了你一个外汇远期报价，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅