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非代码面试题
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5003由匹配的 vega 名义本金反推波动率执行价 13利用 N vega = 2*K vol*N var，若 N var=120000、N vega=60000，则隐含的 K vol 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5006反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 16一份方差互换的名义本金为 100000、执行方差为 0.04；一份波动率互换的 vega 名义本金为 45000、执行波动率为 0.2。除了 sigma real = 0.2 这个双方都刚好在执行价上的平凡情形外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5007反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 17一份方差互换的名义本金为 80000、执行方差为 0.0324；一份波动率互换的 vega 名义本金为 26400、执行波动率为 0.18。除了 sigma real = 0.18 这一平凡根之外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5008反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 18一份方差互换的名义本金为 120000、执行方差为 0.0625；一份波动率互换的 vega 名义本金为 66000、执行波动率为 0.25。除了 sigma real = 0.25 这一平凡根之外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5011静态复制直觉 21为什么经典的方差互换静态复制公式会涉及一串 OTM 期权以及对数合约恒等式？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5012跳跃风险直觉 22为什么离散跳跃会让基于纯扩散假设的方差互换复制变得不那么精确？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5013采样频率为什么即使肉眼看起来价格路径差不多，改变采样频率仍然会改变方差互换结果？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5014为什么需要走廊方差为什么 desk 有时更喜欢走廊方差互换，而不是普通方差互换？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5015盯市驱动因素当方差互换已经开始运行时，为什么盯市价格同时依赖“已实现方差”和“剩余期限的远期方差”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5091单笔现金流贴现 1你将在 3 年后收到 105。若年贴现率为 0.05，其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5096连续复利贴现 1一笔金额为 100 的现金流将在 T=1.5 时收到。若连续复利利率为 0.035，其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5097连续复利贴现 2一笔金额为 180 的现金流将在 T=2 时收到。若连续复利利率为 0.045，其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5101固定年金现值 1一份固定年金将在未来 5 年的每个年末支付 10。若贴现率为 0.04，其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5106增长永续年金 1某增长永续年金将在一年后支付第一笔现金流 5，之后永远按 0.02 的速度增长。若贴现率为 0.07，其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5109增长永续年金 4某增长永续年金将在一年后支付第一笔现金流 4.5，之后永远按 0.025 的速度增长。若贴现率为 0.08，其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5111为什么更早收到现金更有价值两个项目在三年里支付的总现金相同，但其中一个更偏前置回款。为什么在贴现率为正时，它的现值通常更高？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5112为什么折现因子有用为什么利率 desk 往往直接用折现因子思考，而不只盯着利率本身？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5113复利规则的风险为什么即使报价数字看起来接近，使用错误的复利规则仍会造成定价偏差？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5114为什么盈亏平衡利率重要为什么求出隐含或盈亏平衡贴现率，有时比单独报告现值更有信息量？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5115为什么长久期现金流更敏感为什么很小的贴现率变化，通常会让远期现金流的价值波动大于近期现金流？金融与交易困难essay未尝试面试订阅