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非代码面试题
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3995比较两条回望路径的收益 5两份浮动执行价回望看涨拥有相同的到期价格 105。路径 A 为 [100, 110, 95, 105]，路径 B 为 [100, 102, 99, 105]。哪份收益更大？相差多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3996由二元期权价格反推概率 6一份现金或无看涨在到期时支付 10。利率为 0，期权价格为 3.8。它隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3997由二元期权价格反推概率 7一份现金或无看跌在到期时支付 5。到期贴现因子为 0.97，期权价格为 1.455。它隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3998资产或无看涨定价 8一份资产或无看涨的利率为 0。风险中性实值概率为 0.35，且在实值条件下的条件期望股价为 120。期权价格是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3999资产或无看跌定价 9一份资产或无看跌的贴现因子为 0.98，风险中性实值概率为 0.4，且在实值条件下的条件期望价格为 80。期权价格是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4000用价差近似数字期权 10某交易台用宽度为 0.5 的看涨价差近似复制数字期权。该价差价格为 0.24。由此隐含的单位名义本金数字期权价格是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4001由高面值数字期权反推概率 11一份现金或无看涨到期支付 25。贴现因子为 0.98，期权价格为 6.125。隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4002由 one-touch 价格反推触碰概率 12一份 one-touch 合约在上障碍被触及时立即支付 3。假设利率为 0，合约价格为 0.72。它隐含的触碰概率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4003由二元看涨看跌平价反推贴现因子 13一份同执行价的现金或无看涨和现金或无看跌到期都各支付 1。它们的价格分别为 0.42 和 0.53。由二元看涨看跌平价可推得的到期贴现因子是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4004由资产或无价格反推概率 14一份资产或无看涨的利率为 0，价格为 27。若它在实值条件下的条件期望价格为 90，则隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4005数字走廊票据定价 15一份数字走廊票据在 S T > K 时支付 4，否则支付 1。利率为 0，且风险中性下 S T > K 的概率为 0.35。该票据价格是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4006相同终点价格下的浮动回望看涨两份浮动执行价回望看涨在到期时的终点价格相同，但路径 A 的历史最低点比路径 B 更低。哪一份的支付更大？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4007相同终点价格下的固定回望看涨两份固定执行价回望看涨的执行价和终点价格都相同，但路径 A 在到期前曾达到更高的历史最高点。哪一份的支付更大？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4008回望与数字或然支付的组合 16一份票据若上障碍被触及则支付 2；若从未触及，则支付浮动执行价回望看涨的收益。观察到的路径为 [100, 96, 103, 101]，障碍为 105。该票据收益是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4009Cliquet 会在意收益率顺序吗一只 cliquet 会把逐期截断后的收益率相加。如果两条路径包含完全相同的一组分期收益，只是顺序不同，支付会改变吗？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4010后续下跌能否抹掉已锁定的回望最高点一份固定执行价回望看涨已经观察到一个远高于执行价的历史最高点。后面的暴跌能把这部分已锁定的内在价值抹掉吗？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4011为什么数字期权在执行价附近难以做 delta 对冲 17为什么当标的价格靠近执行价时，数字期权会很难做 delta 对冲？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4012为什么回望期权通常比香草更贵 18为什么回望期权通常比其他条件类似的香草期权更贵？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4013为什么 cliquet 会平滑一部分尾部波动为什么 cliquet 结构相比“看最终累计收益”的普通看涨，往往对单个月份的巨大上涨没那么敏感？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4014为什么更频繁监控通常会提高浮动回望价值 19为什么提高监控频率，通常会抬高浮动执行价回望期权的价值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅