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非代码面试题
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1893估计策略寿命时的抽样规则某量化团队想估计策略从上线到关闭的平均寿命。下面哪种抽样规则最不容易受到幸存者偏差影响？ A. 只抽样今天仍然活着的策略。 B. 只抽样 2024 年之后某个时点仍然活着的策略。 C. 抽样全部曾上线的策略，并记录每个策略真实的关闭日期，包括已经死亡的策略。 D. 只抽样至少有 36 个月历史的策略。 请给出最佳选择。统计简单essay未尝试免费1894点时股票池构造中的幸存者偏差在做月频股票回测时，下面哪种股票池构造方式最不容易受到幸存者偏差影响？ A. 在整个历史样本中都使用今天的指数成分股。 B. 使用每个月的历史成分股，并把退市股票保留到其真实退出日期为止。 C. 只保留从样本起点到终点都拥有完整价格历史的股票。 D. 当股票接近破产、价格变得噪声很大时就立即删掉。 请给出最佳选择。统计简单essay未尝试面试订阅1895用于估计失败率的更优数据集某数据供应商提供两套对冲基金数据。 数据集 A 只包含当前仍在报送数据的基金，但对这些基金给出了很长的回填历史。 数据集 B 按月保存报送快照，并在历史档案中保留已经关闭的基金。 若要以尽量小的幸存者偏差来估计历史基金失败率，哪一个数据集更合适？统计简单essay未尝试面试订阅1896最早可交易时点 1一个信号在 Tuesday 4:15pm ET 公开。一个 daily 频率的策略只能在所有输入都已知之后交易。最早可交易的时点是什么？统计简单essay未尝试免费1897最早可交易时点 2一个信号在 Wednesday 8:10am ET 公开。一个 daily 频率的策略只能在所有输入都已知之后交易。最早可交易的时点是什么？统计简单essay未尝试免费1898最早可交易时点 3一个信号在 Thursday 6:00pm ET 公开。一个 daily 频率的策略只能在所有输入都已知之后交易。最早可交易的时点是什么？统计中等数值题未尝试免费1899最早可交易时点 4一个信号在 Friday 3:55pm ET 公开。一个 daily 频率的策略只能在所有输入都已知之后交易。最早可交易的时点是什么？统计中等数值题未尝试免费1901供应商滞后对齐 1某供应商分发的数据有固定的 2 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Tuesday signal”，并在 close 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计简单essay未尝试免费1902供应商滞后对齐 2某供应商分发的数据有固定的 3 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Monday file”，并在 open 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计中等derivation未尝试免费1903供应商滞后对齐 3某供应商分发的数据有固定的 1 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Wednesday signal”，并在 open 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计中等数值题未尝试面试订阅1904供应商滞后对齐 4某供应商分发的数据有固定的 5 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Friday accounting snapshot”，并在 close 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计中等数值题未尝试面试订阅1905供应商滞后对齐 5某供应商分发的数据有固定的 2 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Thursday borrow-fee file”，并在 open 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计困难essay未尝试面试订阅1906最小禁运长度 1一个标签被定义为未来 5 个交易日的前瞻收益率。若你按时间切分训练窗和测试窗，为了避免标签信息跨边界泄漏，最小需要多长的禁运间隔？统计简单essay未尝试免费1911错误上线概率 1你测试了 40 个彼此独立的纯噪声策略。只有先通过显著性水平为 1/20 的样本内筛选，再通过显著性水平为 1/10 的第二道独立验证，策略才会被上线。在总体原假设成立时，至少有一个噪声策略仍被上线的概率是多少？统计简单essay未尝试免费1916前视偏差审计场景 1一个日频因子在回测前先用全样本均值和标准差做 z-score 标准化。这里的主要问题是什么？统计简单essay未尝试免费1917前视偏差审计场景 2一个回测在每个月对股票排序时，使用的是今天能够拿到的最新完全重述财务数据，即便这些数据对应的是很多年前的时期。这个设定哪里有问题？统计简单essay未尝试免费1918前视偏差审计场景 3一个研究 notebook 每天用当天收盘价选出前 10% 股票，然后把同一天的收盘到收盘收益记为 PnL。这里的泄漏在哪里？统计中等essay未尝试面试订阅1919前视偏差审计场景 4训练集里包含了一些观测，它们的标签使用了与未来测试窗口重叠的收益。切分流程里应该增加什么？统计中等数值题未尝试面试订阅1920前视偏差审计场景 5某 PM 想把今天的指数成分名单回填到整个历史样本里，然后再评估一个因子。为什么这不安全？统计困难essay未尝试面试订阅1921所需观测数 1研究负责人使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2，其中 K = 7.84，信号标准差为 24 bp，目标可检测均值偏移为 3 bp。最小整数样本量是多少？统计简单数值题未尝试免费