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非代码面试题
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4661假设失效诊断题 21在使用 gamma P&L 近似之前，首先应检查对冲区间的什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4662假设失效诊断题 22在断言“交易成本主导了对冲结果”之前，首先应做什么单位检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4663假设失效诊断题 23在用跳跃去解释隐含波动率偏斜之前，首先应该区分什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4664假设失效诊断题 24在说“问题全都是离散对冲误差”之前，首先应该做什么比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4665假设失效诊断题 25在宣布模型错了之前，首先应该做什么约定检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4666由局部波动率反推现货水平 1某个局部波动率曲面写成 sigma loc(S,t) = 0.2 + 0.12*(S/100 - 1)。当局部波动率等于 0.212 时，现货价格 S 应是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4667由局部波动率反推现货水平 2某个局部波动率曲面写成 sigma loc(S,t) = 0.18 + -0.08*(S/80 - 1)。当局部波动率等于 0.188 时，现货价格 S 应是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4671由 RMS 局部波动率反推停留时间占比 6沿着某条实际路径，局部波动率在一年中有一部分时间等于 0.22，其余时间等于 0.3。如果这条路径对应的 RMS 局部波动率观测为 0.2709，那么停留在第一种波动率区域的时间占比 f 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4676局部波动率场景题 11为什么局部波动率模型今天可以把香草期权曲面拟合得很好，但明天仍然可能产生不真实的 smile dynamics？数理金融中等essay未尝试面试订阅4677局部波动率场景题 12局部波动率模型试图把什么吸收到状态变量 S 里，而随机波动率模型则会把它单独放进额外状态变量？数理金融中等essay未尝试面试订阅4678局部波动率场景题 13为什么人们批评局部波动率动态时，经常会自然地提到路径依赖？数理金融中等essay未尝试面试订阅4679局部波动率场景题 14为什么 Dupire 直觉常被描述为“从香草期权价格反推出一个瞬时局部方差曲面”？数理金融中等essay未尝试面试订阅4680局部波动率诊断题 15在信任一个局部波动率校准之前，除了原始拟合误差，还应该首先检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4681局部波动率诊断题 16如果 sigma loc(S,t) 随 S 上升而上升，那么在该模型里现货上涨之后局部波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4682局部波动率诊断题 17如果 sigma loc(S,t) 随 S 上升而下降，那么现货下跌之后局部波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4683局部波动率诊断题 18如果局部波动率曲面对现货的曲率变得更强，路径敏感性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4684局部波动率诊断题 19为什么两个局部波动率校准即使拟合误差都很低，也仍然可能隐含很不同的未来期权行为？数理金融中等essay未尝试面试订阅4685局部波动率诊断题 20为什么局部波动率模型在动态上的缺陷，往往在长久期上更容易暴露？数理金融中等essay未尝试面试订阅4686局部波动率诊断题 21在把局部波动率模型用于风险管理之前，首先应该问什么使用场景问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4687局部波动率诊断题 22在过度解读局部波动率曲面的斜率之前，首先应检查生成它的数据什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅