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非代码面试题
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3943向上敲入看涨某个障碍期权只在路径点 50, 53, 55.5, 54 上监控障碍。障碍位为 56，执行价为 52。问：这份向上敲入看涨的支付是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3944向下敲出看跌某个障碍期权只在路径点 80, 77, 74, 75 上监控障碍。障碍位为 72，执行价为 78。问：这份向下敲出看跌的支付是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3945已触发向上敲出看涨某个障碍期权只在路径点 40, 43, 46, 44 上监控障碍。障碍位为 45，执行价为 38。问：这份已触发向上敲出看涨的支付是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3956带 rebate 的向上敲出看涨 I一份带 rebate 的向上敲出看涨 I若触发障碍事件，则在到期支付 2 的 rebate；若未触发，则按普通期权支付。监控路径为 100, 107, 111, 109，障碍位为 110，执行价为 100。问：最终支付是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3957带 rebate 的向下敲出看跌 I一份带 rebate 的向下敲出看跌 I若触发障碍事件，则在到期支付 1.5 的 rebate；若未触发，则按普通期权支付。监控路径为 80, 76, 72, 75，障碍位为 70，执行价为 78。问：最终支付是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3958带 rebate 的向上敲出看涨 II一份带 rebate 的向上敲出看涨 II若触发障碍事件，则在到期支付 1 的 rebate；若未触发，则按普通期权支付。监控路径为 50, 53, 54, 52，障碍位为 60，执行价为 51。问：最终支付是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3959带 rebate 的向下敲出看跌 II一份带 rebate 的向下敲出看跌 II若触发障碍事件，则在到期支付 3 的 rebate；若未触发，则按普通期权支付。监控路径为 100, 96, 89, 92，障碍位为 90，执行价为 95。问：最终支付是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3960带 rebate 的向上敲出看涨 III一份带 rebate 的向上敲出看涨 III若触发障碍事件，则在到期支付 0.8 的 rebate；若未触发，则按普通期权支付。监控路径为 40, 42, 44, 46，障碍位为 45，执行价为 41。问：最终支付是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3962为什么监控频率会显著影响屏障价值即使执行价和到期日不变，为什么监控频率也会显著影响屏障期权价值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3963为什么即时返利比到期返利更值钱为什么“触碰即付”的返利，通常比“到期才付”的同额返利更值钱？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3965为什么相同终值公式也会因屏障而价格不同为什么两个到期收益公式看起来一样的期权，只要其中一个带了屏障，价格就可能大不相同？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3991反推浮动回望看涨的终值 1一份浮动执行价回望看涨观察到路径 [100, 94, 108, x]，且最后一次定盘 x 保持高于路径最小值 94。若希望收益恰好为 9，x 应是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3992反推固定回望看涨的终值 2一份固定执行价回望看涨观察到路径 [80, 85, 82, x]，执行价为 84。若希望收益恰好为 7，最小的 x 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3993反推浮动回望看跌的终值 3一份浮动执行价回望看跌观察到路径 [50, 53, 47, x]，且 x 低于当前路径最大值 53。若希望收益恰好为 4，x 应是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3994反推固定回望看跌的终值 4一份固定执行价回望看跌观察到路径 [120, 118, 121, x]，执行价为 119。假设最后一次定盘成为路径最小值。若希望收益恰好为 3，x 应是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3995比较两条回望路径的收益 5两份浮动执行价回望看涨拥有相同的到期价格 105。路径 A 为 [100, 110, 95, 105]，路径 B 为 [100, 102, 99, 105]。哪份收益更大？相差多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4001由高面值数字期权反推概率 11一份现金或无看涨到期支付 25。贴现因子为 0.98，期权价格为 6.125。隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4002由 one-touch 价格反推触碰概率 12一份 one-touch 合约在上障碍被触及时立即支付 3。假设利率为 0，合约价格为 0.72。它隐含的触碰概率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4003由二元看涨看跌平价反推贴现因子 13一份同执行价的现金或无看涨和现金或无看跌到期都各支付 1。它们的价格分别为 0.42 和 0.53。由二元看涨看跌平价可推得的到期贴现因子是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4004由资产或无价格反推概率 14一份资产或无看涨的利率为 0，价格为 27。若它在实值条件下的条件期望价格为 90，则隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅