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非代码面试题
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5870需要多少个每日波动才能打平某股票现价 100，年化隐含波动率 25%，其单日一倍标准差波动约为 1.5749 点。一份平值跨式组合成本为 5 点。把盈亏平衡视为累计绝对波动等于权利金，则该权利金相当于多少个单日一倍标准差波动（保留四位小数）？数理金融中等数值题未尝试免费5873跨式权利金与预期波动幅度某股票现价 120，未来 30 个交易日年化隐含波动率为 28%。在正态近似下，预期绝对波动幅度为 S·sigma·sqrt(T)·sqrt(2/pi)。该预期绝对波动幅度为多少（保留四位小数，T = 30/252）？数理金融中等数值题未尝试免费5875把每日波动年化某交易员观察到期权市场为单日一倍标准差波动定价 1.2%。按一年 252 个交易日，用 sigma ann = 每日波动·sqrt(252)，对应的年化隐含波动率为多少（保留四位小数）？数理金融简单数值题未尝试免费