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非代码面试题
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1833MA(1) 可逆性检查 3一个 MA(1) 执行噪声模型使用 theta = -0.7。该模型是否可逆？统计中等数值题未尝试面试订阅1836AR(1) 预测误差方差 1对 AR(1) 模型 X t = phi X (t-1) + e t，若 phi = 0.6 且 Var(e t) = 1，那么 h = 3 步预测误差方差是多少？统计简单derivation未尝试免费1838AR(1) 预测误差方差 3对 AR(1) 模型 X t = phi X (t-1) + e t，若 phi = 0.5 且 Var(e t) = 2.25，那么 h = 4 步预测误差方差是多少？统计中等essay未尝试面试订阅1841ARMA 识别或化简 1你观察到如下诊断结论：ACF 几何衰减，PACF 在 1 阶后截尾。正确的建模结论是什么？统计简单数值题未尝试免费1842ARMA 识别或化简 2你观察到如下诊断结论：ACF 在 1 阶后截尾，PACF 逐步衰减。正确的建模结论是什么？统计中等derivation未尝试面试订阅1844ARMA 识别或化简 4你观察到如下诊断结论：AIC 选择 ARMA(2,1)，但 BIC 选择 ARMA(1,1)。正确的建模结论是什么？统计简单derivation未尝试免费18462 次再平衡后的残差 1一个残差价差满足 X (t+1) = 2/3 X t + epsilon (t+1)，且 E[epsilon (t+1)] = 0。若今天的残差是 9 bp，那么 E[X 2 | X 0 = 9 bp] 是多少？统计简单derivation未尝试免费1851累计均值回复 carry 1某交易台做空一个正的残差，并把每天等于当日期望残差的一单位数值记为 carry。若 X (t+1) = 3/4 X t + epsilon (t+1)，冲击均值为 0，且 X 0 = 12 bp，那么未来 3 天的累计期望 carry 是多少？统计简单essay未尝试免费1856期限风险预算比率 1一个平稳的均值回复价差满足 X (t+1) = 1/2 X t + epsilon (t+1)，其中 Var(epsilon (t+1)) = 4。从当前时点往前看，4 步均值回复预测误差方差占同期限随机游走预测误差方差的几分之几？统计简单derivation未尝试免费1861长期残差方差 1一个均值回复残差满足 X (t+1) = 1/2 X t + epsilon (t+1)，且 Var(epsilon (t+1)) = 4。X t 的平稳方差是多少？统计简单essay未尝试免费1866随机游走与均值回复诊断 1一个残差的方差随着期限近似线性增长，而且看起来没有平台期。它更像哪种描述：随机游走还是均值回复？统计简单essay未尝试免费1867随机游走与均值回复诊断 2一次 10 bp 的冲击之后，4 天后的期望残差只剩 2 bp。这个行为更像随机游走还是均值回复？统计简单数值题未尝试免费1868随机游走与均值回复诊断 3一个 5 日方差比显著低于 1。这说明收益序列的自相关大致是什么方向？统计中等essay未尝试面试订阅1870随机游走与均值回复诊断 5某交易台发现，延长持有期时的期望残差 carry 很快趋于饱和，而不是永远线性增长。这更符合随机游走还是均值回复？统计困难derivation未尝试面试订阅1874由差异存活率反推初始发行比例当前数据库中有 28 只仍然存活的 discretionary 基金和 42 只 systematic 基金。历史存活率分别为：discretionary 40%，systematic 70%。 那么初始发行时，discretionary 与 systematic 的数量比是多少？统计简单essay未尝试面试订阅1875地区初始发行占比重建某当前对冲基金数据库显示，仍然存活的亚洲基金有 36 只，欧洲基金有 24 只。历史存活率分别为：亚洲 60%，欧洲 80%。 那么初始发行中亚洲基金的占比是多少？统计简单essay未尝试面试订阅1876存活样本中的存续年限偏差 1截至 2026 年底，一个数据库中有 45 只存活基金于 2024 年成立，20 只于 2022 年成立，9 只于 2020 年成立。对应历史存活率分别为 90%、50%、30%。 仅看当前存活样本时，平均基金年龄比“所有初始发行基金”的平均年龄低估了多少年？统计中等essay未尝试面试订阅1877存活样本中的存续年限偏差 2截至 2027 年底，一个管理人数据库中有 54 只存活基金于 2026 年成立，24 只于 2024 年成立，10 只于 2022 年成立。对应存活率分别为 90%、60%、40%。 仅看当前存活样本时，平均基金年龄比“所有初始发行基金”的平均年龄低估了多少年？统计中等essay未尝试免费1878存活样本中的存续年限偏差 3截至 2028 年底，一个数据库显示：有 24 只存活基金成立于 2020 年，28 只存活基金成立于 2026 年。这两批基金的历史存活率分别为 40% 和 80%。 仅看当前存活样本时，平均基金年龄比完整初始发行样本的平均年龄低估了多少年？统计中等essay未尝试免费1879完整初始样本的平均发行年份截至 2026 年底，一个存活样本中有 18 只基金成立于 2017 年，24 只基金成立于 2021 年。这两批基金的历史存活率分别为 30% 和 80%。 那么在完整初始发行样本中，平均成立年份是多少？统计中等essay未尝试面试订阅