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非代码面试题
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3829若当前平价利率低于合约固定利率，谁受益如果当前市场平价互换利率低于合约固定利率，受益的一方是谁？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3830哪一笔互换对利率更敏感两笔其他条件完全相同的付固定互换，唯一差别是年金大小：一笔年金为 2.5，另一笔为 6.0。哪一笔的 DV01 绝对值更大？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3836为什么平价互换起初价值为零为什么一笔新发起的平价互换在起始时对双方的市值都为零？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3837为什么付固定互换喜欢利率上升为什么付固定互换会受益于市场互换利率上升？最简单的经济直觉是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3838为什么年金如此关键为什么互换年金在互换估值与 DV01 计算里几乎无处不在？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3839为什么互换盯市对利差几乎线性为什么普通互换的盯市价值通常可以很好地近似成“年金乘以市场利率与合约固定利率之差”？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3840如何快速检查一个互换数值是否合理当同事在交易台上扔给你一个互换利率或互换盯市数字时，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3876不触发追保的最低结算价 1一笔多头期货账户当前余额为 6200，当前结算价为 102，维持保证金为 5800，合约乘数为 100。下一日结算价至少/至多到什么水平，才刚好不会触发追保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3877不触发追保的最高结算价 2一笔空头期货账户当前余额为 7100，当前结算价为 75，维持保证金为 6500，合约乘数为 80。下一日结算价至少/至多到什么水平，才刚好不会触发追保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3881两条路径的追保差异 1一笔多头期货账户使用的合约乘数为 200，两种情景下的起始保证金都为 7000。路径 A 的结算价为 [100, 95, 92, 100]，路径 B 的结算价为 [100, 98, 96, 100]。维持保证金为 5600，一旦追保就补回到初始保证金。哪条路径产生的外部补入现金更多，多多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3882两条路径的追保差异 2一笔空头期货账户使用的合约乘数为 220，两种情景下的起始保证金都为 8000。路径 A 的结算价为 [70, 75, 77, 70]，路径 B 的结算价为 [70, 72, 74, 70]。维持保证金为 6500，一旦追保就补回到初始保证金。哪条路径产生的外部补入现金更多，多多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3884两条路径的提盈差异 4一笔多头期货账户使用的合约乘数为 100，两种情景下的起始保证金都为 5000。路径 A 的结算价为 [40, 46, 41, 45]，路径 B 的结算价为 [40, 42, 43, 45]。每天收盘后若余额高于初始保证金，就把超出部分提走，且不会触发维持保证金约束。哪条路径产生的提取现金更多，多多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3885两条路径的提盈差异 5一笔空头期货账户使用的合约乘数为 100，两种情景下的起始保证金都为 6000。路径 A 的结算价为 [80, 74, 79, 75]，路径 B 的结算价为 [80, 78, 77, 75]。每天收盘后若余额高于初始保证金，就把超出部分提走，且不会触发维持保证金约束。哪条路径产生的提取现金更多，多多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3886为什么同样起点终点会有不同追保两条结算价路径即使起点和终点相同，也可能一条会触发追保、另一条不会。为什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3887为什么维持保证金让流动性需求依赖路径即使期货总 PnL 仍然会望远镜化，为什么加入维持保证金后流动性需求会依赖路径？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3888为什么逐日提盈会让现金流因路径而异为什么逐日提取超额保证金会让两条最终结算价相同的路径产生不同的已实现现金流？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3889为什么空头并不会天然更安全为什么空头期货头寸并不会因为总 PnL 公式只是相对多头换了符号，就天然在保证金上更安全？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3890为什么“市场中性就不用管期货追保”是错的某交易台说基差交易是市场中性的，所以期货腿上的追保不重要。这句话错在哪里？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3901远期偏贵的抛补套利 6即期汇率为 1.1，本币利率为 4.00%，外币利率为 1.00%，到期时间为 1 年，市场远期汇率为 1.16，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3902远期偏便宜的抛补套利 7即期汇率为 145，本币利率为 2.00%，外币利率为 0.50%，到期时间为 0.5 年，市场远期汇率为 144.5，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅