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非代码面试题
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3904远期偏便宜的抛补套利 9即期汇率为 1.35，本币利率为 1.00%，外币利率为 4.00%，到期时间为 1.5 年，市场远期汇率为 1.26，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3905远期偏贵的抛补套利 10即期汇率为 109，本币利率为 1.50%，外币利率为 0.50%，到期时间为 1 年，市场远期汇率为 111，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3906covered FX 套保所需本币现金 1你需要锁定在 1 时买入 10000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 1.1，本币利率为 0.04，外币利率为 0.01（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3907covered FX 套保所需本币现金 2你需要锁定在 0.5 时买入 5000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 145，本币利率为 0.02，外币利率为 0.005（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3909covered FX 套保所需本币现金 4你需要锁定在 1.5 时买入 8000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 7.2，本币利率为 0.015，外币利率为 0.025（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3911为什么 CIP 本质上就是双货币版 cash-and-carry为什么说 covered interest parity 本质上就是一种“双货币版”的 cash-and-carry 套利？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3912为什么汇率报价方向如此重要为什么很多本来很细心的量化候选人，在外汇远期题里仍然会频繁犯符号错误？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3913为什么压力市场里 CIP 会失效既然 CIP 是无套利关系，为什么市场里仍然会长期出现 cross-currency basis？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3914为什么套保者更在乎锁定成本而不是方向预测为什么一个用外汇远期做套保的进口商，通常更在乎锁定本币采购成本，而不是远期是否是现货的无偏预测？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3915如何快速检查一个外汇远期数字在正常市场环境下，如果有人给了你一个外汇远期报价，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3916美式看涨的节点比较 1在一个美式期权的决策节点，立即行权价值为 8.6，继续持有价值为 7.9。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3919深度实值看跌的节点比较 4在一个美式期权的决策节点，立即行权价值为 17，继续持有价值为 16.2。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3926一阶段树下的早行权溢价 10在一阶段风险中性模型中，终点收益分别为 0 和 16，上涨概率为 0.5，该阶段利率为 4.00%，今天立即行权价值为 9。求今天的美式价值，以及它相对匹配欧式期权的溢价。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3927付息看涨的一阶段树 11在一阶段风险中性模型中，终点收益分别为 20 和 2，上涨概率为 0.55，该阶段利率为 2.00%，今天立即行权价值为 10.2。求今天的美式价值，以及它相对匹配欧式期权的溢价。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3930由继续持有价值推出美式价值 14某一阶段模型下，一份美式看跌的继续持有价值为 6.9，而立即行权价值为 7.3。求美式价值和溢价。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3931分红前的提前行权比较 15在某个决策节点，立即行权价值为 12，再加上 0.9 的分红收益，而继续持有价值为 12.4。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3932看跌期权的等待价值比较 16在某个决策节点，立即行权价值为 14.5，而继续持有价值为 15.1。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3935小分红下的看涨节点比较 19在某个决策节点，立即行权价值为 5.5，再加上 0.3 的分红收益，而继续持有价值为 5.9。最优动作是什么？该节点价值是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3936为什么提前行权是经济决策，而不是公式判断为什么最好把提前行权理解成分红、持有收益与时间价值之间的权衡，而不是一个死记硬背的清单？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3937为什么美式灵活性平时看似便宜，关键时刻却突然重要为什么美式期权额外的灵活性，大部分时候看起来没什么用，但在某些很窄的状态区间里却会突然变得很重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅