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非代码面试题
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4756更大的上涨若 smile 对 log-moneyness 的斜率为负，在 sticky-moneyness 约定下，现价上涨越大，固定执行价的隐含波动率位移会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4757更大的下跌在典型的下行 skew 下，若下跌更大，在 sticky-moneyness 约定里固定执行价的隐含波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4758更平的 smile如果 smile 在 log-moneyness 上变得更平，那么对于小的现价变动，sticky-strike 和 sticky-moneyness 之间的差异会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4759更长的动态 horizon为什么 smile-dynamics 约定之间的差异，往往在更长的 horizon 上比在日内小波动里更重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅4760更负的 skew如果下行 skew 变得更陡，在 sticky-moneyness 约定下，固定执行价波动率对现价变动的敏感性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4766由 Vasicek 预测反推长期均值 1某利率交易台使用 Vasicek 期望公式 E[r t] = theta + (r0-theta)e (-kappa t)。已知 r0=0.02，kappa=0.6931，期限 t=1。模型给出的 E[r t] 预测值为 0.03。由此隐含的长期均值 theta 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4781短利率模型场景分析 16一位交易员说：“我只需要今天的短端利率和一个均值回复速度，所以短利率模型就够了。”这种选择把收益率曲线的哪类关键信息压缩掉了？数理金融中等essay未尝试面试订阅4782短利率模型场景分析 17为什么单因子短利率模型即使不能精确拟合每一种收益率曲线变形，在风险管理里仍然有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4783短利率模型场景分析 18如果你的短利率模型经常给出负利率，而市场又认为这并不合理，实际建模层面的担忧是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4784短利率模型场景分析 19为什么只校准今天的贴现曲线，还不足以让人信任一个短利率模型去做期权风险？数理金融中等essay未尝试面试订阅4785短利率模型首要诊断 20在选择短利率模型之前，首先应该检查待定价产品的什么特征？数理金融中等essay未尝试面试订阅4831利率期权产品直觉 16在考虑随机利率模型之前，为什么先把 cap 看成一串 caplet 很有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4832利率期权产品直觉 17为什么 payer swaption 天然受益于未来 swap rate 上升？数理金融中等essay未尝试面试订阅4833利率期权产品直觉 18为什么在讨论 swaption 支付直觉时，年金值 annuity 如此重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅4834利率期权产品直觉 19如果一位初级量化把 cap-floor parity 和股票上的 put-call parity 混为一谈，他最可能忽略了什么产品特有细节？数理金融中等essay未尝试面试订阅4835利率期权首要诊断 20在给 cap 定价之前，首先应该检查重置日程的什么信息？数理金融中等essay未尝试面试订阅4841最小稳定网格宽度 1对变换后的热方程 u t = nu*u xx，显式格式使用 lambda = nu*Delta t/Delta x 2，并要求 lambda <= 0.5。若 nu=0.04，Delta t=0.125，为了保持稳定，Delta x 的最小值是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4859非均匀网格为什么把网格点集中在执行价附近，往往比一味增大 S max 更能改善 gamma 估计？数理金融困难essay未尝试面试订阅4860截断区间过小若看涨期权网格的 S max 取得过小，在网格顶部附近的深度实值看涨价格会出现什么方向的偏差？为什么？数理金融困难essay未尝试面试订阅4864由 Richardson 输出反推粗网格估计 19某二阶有限差分方案使用 Richardson 外推 E R = (4E fine - E coarse)/3。若 E R=10.6，E fine=10.4，则隐含的粗网格估计 E coarse 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅