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非代码面试题
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5435陈旧成交信号调整 5当前中间价为 149.8。早先有一笔较陈旧的成交价是 150.5，当时中间价为 149.7。你现在只愿意保留其中 0.25 的偏移量，另有一条新鲜的同业信号提供 0.08 的调整。更新后的公允价值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5436公允价值本质上是一个分布为什么有经验的做市商会把公允价值当成一个分布，而不是一个完全确定的数字？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5437为什么陈旧信号需要衰减为什么相对于相关品种的最新变动，一笔较早之前的成交通常应该被降权？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5438为什么相关市场有帮助为什么即使相关品种并不是完美对冲工具，做市商仍然可以通过观察它们来提高公允价值估计？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5439为什么订单流本身不等于价值为什么把每一笔买盘都直接映射成更高的公允价值是危险的？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5440为什么更准的公允价值可能胜过更紧的价差为什么一个价差略宽但公允价值更准的做市商，仍可能胜过价差更紧的竞争者？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5441选择报价宽度 1做市商可选择三种半边价差：0.01（单边成交概率 0.48）、0.02（概率 0.32）、0.04（概率 0.18）。若每次成交的逆向选择损失期望为 0.008、返佣为 0.001，哪种宽度能最大化单轮期望值？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5446波动缓冲宽度 1某 desk 使用半边价差公式：base + k*sigma 1s*sqrt(持有秒数) + buffer。若 base=0.004、sigma 1s=0.08、持有时间=4 秒、k=1.1、buffer=0.002，应报价多大的半边价差？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5450波动缓冲宽度 5某 desk 使用半边价差公式：base + k*sigma 1s*sqrt(持有秒数) + buffer。若 base=0.0045、sigma 1s=0.07、持有时间=25 秒、k=1、buffer=0.001，应报价多大的半边价差？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5451所需加宽 1某做市商希望在扣除逆向选择之后，每次成交仍保留 0.018 的净边际。若预期损失为 0.007、返佣为 0.001、当前半边价差为 0.012，则所需半边价差是多少？还需要额外加宽多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5456紧报价还是宽报价 1方案 A 的半边价差为 0.018、单边成交概率为 0.34；方案 B 的半边价差为 0.028、单边成交概率为 0.24。若每次成交的预期损失为 0.009、返佣为 0.001，并且每轮还有固定库存成本 0.0015，哪种报价的期望值更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5461为什么一跳宽度不一定最优为什么把价差压到最小并不自动意味着最优报价？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5462为什么报价宽度应该随市场速度变化为什么同一只股票在快市场里往往该报得更宽？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5463为什么只有成交改善足够多时，收紧价差才划算为什么只有在成交率提升足够明显时，跟着竞争对手收紧价差才有意义？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5464为什么好宽度也救不了错误的中位为什么即使宽度看起来合理，只要中位错了也仍可能亏钱？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5465为什么宽度和偏斜是两种不同控制量为什么做市商会把报价宽度和报价偏斜视为两个不同手柄？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5466单边报价 EV 1某单边报价的成交概率为 0.28。若成交，数量为 200 股，每股可抓到的半边价差为 0.018，返佣为 0.001，预期逆向选择损失为 0.01。期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5471双边报价 EV 1你在双边都报 size=150。bid 侧成交概率为 0.22，ask 侧成交概率为 0.3。每股 bid 半边价差为 0.016，ask 半边价差为 0.02，返佣为 0.001，bid 侧预期逆向选择损失为 0.009，ask 侧为 0.012。期望 PnL 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5476部分成交 EV 1一笔报价可能以两种规模成交：以概率 0.25 成交 100 股，每股原始边际 0.012；以概率 0.1 成交 250 股，每股原始边际 0.009。两种情况下每股返佣均为 0.0005。期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5481排队还是改价 1如果你选择排队加入当前最优报价，成交概率为 0.26，数量为 120，每股原始边际 0.011，返佣 0.0005。如果你选择改价抢先，成交概率变为 0.18，数量为 120，每股原始边际 0.017，返佣 0.0005。哪一种操作的期望 PnL 更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅