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非代码面试题
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4033由剩余波动率反推相关性 18某敞口未对冲时的波动率为 25%。做了最小方差对冲后，剩余波动率为 15%。这隐含的现货与期货相关系数是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4035达到目标剩余波动率所需相关性 20现货波动率为 18%。若希望最小方差对冲后的剩余波动率不超过 9%，则 |rho| 至少需要达到多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4036为什么最小方差对冲比率会大于 1 21为什么最小方差对冲比率 h* 有时会大于 1？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4037为什么最优对冲比率会是负的 22为什么最优对冲比率有时会是负数？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4038为什么高相关性对有效对冲更关键 23如果目标是提升对冲效果，为什么高相关性往往比单纯更低的期货波动率更重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4039为什么名义规模看似匹配仍会有基差风险 24为什么一个名义本金看起来完全匹配的对冲，仍然可能留下明显的基差风险？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4040为什么交易台有时不会照单使用最小方差对冲比率 25即使已经很仔细地估计出最小方差对冲比率，为什么交易台有时仍不会完全照用？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4051弱正 edge 资产在负协方差下的 Kelly 11在二次近似 Kelly 下，mu = (0.06, 0.01)，Sigma = [[0.16, -0.03], [-0.03, 0.09]]。最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4054相关性如何压低第一资产的 Kelly 14在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。与忽略协方差相比，正协方差会把第一个 Kelly 权重压低多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4055高正协方差下的 Kelly 符号变化 15在二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.04)，Sigma = [[0.25, 0.14], [0.14, 0.36]]。最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4056固定第一资产后求最优第二资产 16交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.25。第二个资产的 mu 2 = 0.03，方差 v 2 = 0.16，与第一个资产的协方差为 -0.04。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4057固定第一资产后求最优第二资产 17交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.4。第二个资产的 mu 2 = 0.02，方差 v 2 = 0.25，与第一个资产的协方差为 0.05。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4058固定第一资产后求最优第二资产 18交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.3。第二个资产的 mu 2 = -0.01，方差 v 2 = 0.09，与第一个资产的协方差为 -0.03。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4061为什么负 edge 资产也可能拿正权重 21为什么一个单独看 edge 略为负的资产，也可能因为负相关而在 Kelly 组合里拿到正权重？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4062为什么协方差估计误差对多资产 Kelly 特别重要 22为什么协方差矩阵的估计误差，对多资产 Kelly 特别重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4063为什么实践中常会收缩多资产 Kelly 权重 23为什么在求出无约束最优解之后，实践中仍常常会对多资产 Kelly 权重做收缩或上限约束？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4064为什么协方差矩阵接近奇异时总杠杆会爆炸 24为什么当协方差矩阵接近奇异时，多资产 Kelly 的总杠杆可能会爆炸？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4065为什么只看单资产 Kelly 会误导 25为什么在多资产组合中，只看每个资产自己的单资产 Kelly 比例会产生误导？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4096两资产等风险贡献 1一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 10.00\%，资产 B 的波动率为 25.00\%，两者相关系数为 0.3。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4097两资产等风险贡献 2一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 12.00\%，资产 B 的波动率为 18.00\%，两者相关系数为 -0.2。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅