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非代码面试题
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5758Kelly 仓位对优势的敏感度对净赔率 b=2 的二元下注，完整 Kelly 仓位为 f*=(bp-q)/b。估计胜率 p 每增加 0.01，f* 变化多少？给出导数 df*/dp 以及 p 变动 0.01 时 f* 的变化量。金融与交易中等数值题未尝试免费5759胜率不确定时的 Kelly 仓位对一个对等赔率下注，你不确定真实胜率：它等可能为 0.52 或 0.62。一位同事把平均估计 0.57 代入 Kelly 公式，投入资本的 0.14。要最大化期望对数增长，你应对两种可能的真实胜率下的实际增长取平均。请写出正确的目标函数，并简要说明增长最优仓位等于、高于还是低于 0.14。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅