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非代码面试题
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4629复制路线场景题 14为什么 Black-Scholes 的复制故事会如此依赖市场完备性？数理金融中等essay未尝试面试订阅4646交易成本盈亏平衡 6某个对冲后的期权组合预计本月能赚取 60 的“无摩擦 gamma/theta 边际收益”。组合预计会再平衡 40 次，每次平均绝对换手 120 股。若希望预期净对冲 P&L 仍然不为负，则每股交易成本最多可以是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4648交易成本盈亏平衡 8某个对冲后的期权组合预计本月能赚取 37.5 的“无摩擦 gamma/theta 边际收益”。组合预计会再平衡 25 次，每次平均绝对换手 200 股。若希望预期净对冲 P&L 仍然不为负，则每股交易成本最多可以是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4651假设失效场景题 11当市场对崩盘的担忧上升后，指数期权的下行偏斜突然变得更陡。哪条 Black-Scholes 假设最直接地受到了冲击？数理金融中等essay未尝试面试订阅4652假设失效场景题 12为什么跳跃会给 Black-Scholes 的 delta 对冲带来特别尖锐的失效模式？数理金融中等essay未尝试面试订阅4653假设失效场景题 13相对于 Black-Scholes 的连续对冲假设，“我们每天才对冲一次”为什么不是一个小实现细节？数理金融中等essay未尝试面试订阅4654假设失效场景题 14即使波动率真的恒定，为什么融资利差和借券成本仍然会破坏干净的 Black-Scholes 复制逻辑？数理金融中等essay未尝试面试订阅4656假设失效诊断题 16如果你提高对冲频率，扩散式复制误差通常会怎样，交易成本又通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4657假设失效诊断题 17如果跳跃风险变大，而扩散波动率本身不变，纯 Black-Scholes delta 对冲的可信度会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4658假设失效诊断题 18如果 vol-of-vol 显著上升，单一常数波动率的 Black-Scholes 描述通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4659假设失效诊断题 19如果市场流动性明显恶化，哪条 Black-Scholes 假设会变得更危险地不可忽视？数理金融中等essay未尝试面试订阅4660假设失效诊断题 20为什么较长期限的期权往往比很短期限的期权更容易暴露 Black-Scholes 假设失效？数理金融中等essay未尝试面试订阅4661假设失效诊断题 21在使用 gamma P&L 近似之前，首先应检查对冲区间的什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4662假设失效诊断题 22在断言“交易成本主导了对冲结果”之前，首先应做什么单位检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4663假设失效诊断题 23在用跳跃去解释隐含波动率偏斜之前，首先应该区分什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4664假设失效诊断题 24在说“问题全都是离散对冲误差”之前，首先应该做什么比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4665假设失效诊断题 25在宣布模型错了之前，首先应该做什么约定检查？数理金融中等essay未尝试面试订阅4671由 RMS 局部波动率反推停留时间占比 6沿着某条实际路径，局部波动率在一年中有一部分时间等于 0.22，其余时间等于 0.3。如果这条路径对应的 RMS 局部波动率观测为 0.2709，那么停留在第一种波动率区域的时间占比 f 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4676局部波动率场景题 11为什么局部波动率模型今天可以把香草期权曲面拟合得很好，但明天仍然可能产生不真实的 smile dynamics？数理金融中等essay未尝试面试订阅4677局部波动率场景题 12局部波动率模型试图把什么吸收到状态变量 S 里，而随机波动率模型则会把它单独放进额外状态变量？数理金融中等essay未尝试面试订阅