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非代码面试题
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4739曲面套利第一步 24在对一个很小的违例反应过度之前，首先应该做什么量级比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4740曲面套利第一步 25在给清洗后的曲面做经济解释之前，首先应该记住修复过程的什么事实？数理金融中等essay未尝试面试订阅4751为什么约定重要为什么如果不说明自己采用的是哪一种 smile-dynamics 约定，单说“smile 动了”是不完整的？数理金融中等essay未尝试面试订阅4752为什么这里会批评 local vol为什么实务上在讨论现价变动后的 smile dynamics 时，人们常会把 local vol 拉进来批评？数理金融中等essay未尝试面试订阅4753sticky delta 的直觉sticky delta 风格的市场描述，其核心直觉是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4754远期 smile 很重要为什么两个模型即使对今天的 smile 拟合同样好，仍可能对远期 smile 的行为强烈分歧？数理金融中等essay未尝试面试订阅4756更大的上涨若 smile 对 log-moneyness 的斜率为负，在 sticky-moneyness 约定下，现价上涨越大，固定执行价的隐含波动率位移会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4757更大的下跌在典型的下行 skew 下，若下跌更大，在 sticky-moneyness 约定里固定执行价的隐含波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4758更平的 smile如果 smile 在 log-moneyness 上变得更平，那么对于小的现价变动，sticky-strike 和 sticky-moneyness 之间的差异会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4759更长的动态 horizon为什么 smile-dynamics 约定之间的差异，往往在更长的 horizon 上比在日内小波动里更重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅4760更负的 skew如果下行 skew 变得更陡，在 sticky-moneyness 约定下，固定执行价波动率对现价变动的敏感性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4776CIR 正性缓冲 11某交易台希望让 CIR 的正性条件刚好处于临界点，即 2*kappa*theta = sigma 2。若 kappa=0.8，theta=0.04，则仍满足该条件的最大波动率 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4781短利率模型场景分析 16一位交易员说：“我只需要今天的短端利率和一个均值回复速度，所以短利率模型就够了。”这种选择把收益率曲线的哪类关键信息压缩掉了？数理金融中等essay未尝试面试订阅4782短利率模型场景分析 17为什么单因子短利率模型即使不能精确拟合每一种收益率曲线变形，在风险管理里仍然有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4783短利率模型场景分析 18如果你的短利率模型经常给出负利率，而市场又认为这并不合理，实际建模层面的担忧是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4784短利率模型场景分析 19为什么只校准今天的贴现曲线，还不足以让人信任一个短利率模型去做期权风险？数理金融中等essay未尝试面试订阅4786短利率模型首要诊断 21在用单因子均值回复模型描述曲线风险之前，首先应该问什么经验问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4787短利率模型首要诊断 22如果短利率模型能拟合债券却严重错配 caps，首先应该检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4788短利率模型首要诊断 23在把模拟出来的负利率直接视为“可以接受”之前，首先该确认什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4789短利率模型首要诊断 24在把短利率模型和 HJM 做比较之前，首先应该说明哪组设计权衡？数理金融中等essay未尝试面试订阅