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非代码面试题
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4582PDE 场景题 17为什么只把 Black-Scholes PDE 写出来，还不足以唯一确定一个期权价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4583PDE 场景题 18为什么 PDE 推导和鞅测度推导应该给出同一个期权价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4584PDE 场景题 19为什么一个在 dt 上局部无风险的组合，并不自动意味着它在整个期权生命周期里都是全局无风险的？数理金融中等essay未尝试面试订阅4585PDE 第一步 20在正式开始 PDE 推导之前，首先应定义哪个可交易对冲对象？数理金融中等essay未尝试面试订阅4586PDE 第一步 21在完整写出 Ito 引理之前，关于期权价值函数首先应说明什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4587PDE 第一步 22在把 carry 或分红写进 PDE 之前，首先应该识别哪个参数？数理金融中等essay未尝试面试订阅4588PDE 第一步 23在尝试求解 Black-Scholes PDE 之前，首先应该写下什么 payoff 侧条件？数理金融中等essay未尝试面试订阅4589PDE 第一步 24在把 delta 解释成交易持仓之前，首先应识别什么数学恒等关系？数理金融中等essay未尝试面试订阅4851由 Crank-Nicolson 非对角系数反推利率 11在常见的 Black-Scholes Crank-Nicolson 约定下，alpha i = 0.25*Delta t*(sigma 2*i 2 - r*i)，gamma i = 0.25*Delta t*(sigma 2*i 2 + r*i)。某次网格导出给出 i=2，Delta t=0.5，alpha i=0.0125，gamma i=0.0275。由此隐含的无风险利率 r 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅