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非代码面试题
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5164为什么平价收益率会掩盖细节为什么两条不同的零息曲线，有时会在某个期限上给出相近的平价收益率？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5165为什么曲线解读重要为什么对固定收益交易来说，理解整条曲线通常比记住某一个收益率报价更有用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5181套利方向判断 1现货价格为 100，到期时间为 1 年，融资利率为 0.03。市场远期报价为 104。假设无收入且无摩擦，应采取什么套利方向？相对于公平价值，每单位资产的错价是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5182套利方向判断 2现货价格为 90，到期时间为 0.5 年，融资利率为 0.04。市场远期报价为 91。假设无收入且无摩擦，应采取什么套利方向？相对于公平价值，每单位资产的错价是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5186为什么基差不等于错价为什么远期价格高于现货，并不一定意味着它被高估了？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5187为什么收入会压低远期价格为什么持有标的期间预期会收到收入，通常会压低公平远期价格？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5188为什么会有反向 cash-and-carry为什么当远期价格过低时，反向 cash-and-carry 会成为普通 cash-and-carry 的镜像交易？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5189为什么期货要更谨慎为什么简单的远期定价公式对于期货来说有时只是近似，而不是严格恒等式？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5190为什么隐含回购利率重要为什么交易员会关心隐含回购利率，而不是只看远期升水本身？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5211为什么权利金会改变盈亏形状为什么只看收益图而忽略权利金，会是危险的？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5212为什么备兑看涨不是免费收益为什么备兑看涨收到的权利金并不能简单看成“免费收益”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5213为什么保护性看跌会有成本为什么在平静市场里，保护性看跌常常会让人觉得昂贵，尽管它确实限制了下行风险？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5214为什么多腿策略需要场景分析为什么在评估多腿期权策略时，逐场景分析往往比死记图形更可靠？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5215为什么期权策略能表达观点为什么交易员在有方向性观点时，常常会选择期权策略，而不是直接买卖股票？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5231隐含股息现值为零的平价情形某股票现价为 100，看涨期权价值为 11，看跌期权价值为 5，折现执行价为 94。隐含的股息现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5232箱式套利组合的公允价格一个 1 年期箱式套利组合使用执行价 100 和 110。若 1 年贴现因子是 0.95，那么这个 box 组合今天的公允价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5233由箱式套利价格隐含的融资利率一个 1 年期、执行价差为 12 的箱式套利组合今天成交价为 11.4。这个价格隐含的简单年化融资利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5234由股票和期权复制的合成债券价值某股票现价为 103，对应看跌期权价格为 6，看涨期权价格为 13。由平价关系，组合 S + P - C 所代表的合成债券现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5235带股息调整时反推缺失看跌期权某股票现价为 110，看涨期权价格为 12，折现执行价为 98，股息现值为 4。满足平价关系的看跌期权价格应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5236为什么必须是欧式为什么干净的 put-call parity 恒等式依赖欧式行权，而不是美式行权？金融与交易困难essay未尝试面试订阅