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非代码面试题
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5456紧报价还是宽报价 1方案 A 的半边价差为 0.018、单边成交概率为 0.34；方案 B 的半边价差为 0.028、单边成交概率为 0.24。若每次成交的预期损失为 0.009、返佣为 0.001，并且每轮还有固定库存成本 0.0015，哪种报价的期望值更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5461为什么一跳宽度不一定最优为什么把价差压到最小并不自动意味着最优报价？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5462为什么报价宽度应该随市场速度变化为什么同一只股票在快市场里往往该报得更宽？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5463为什么只有成交改善足够多时，收紧价差才划算为什么只有在成交率提升足够明显时，跟着竞争对手收紧价差才有意义？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5464为什么好宽度也救不了错误的中位为什么即使宽度看起来合理，只要中位错了也仍可能亏钱？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5465为什么宽度和偏斜是两种不同控制量为什么做市商会把报价宽度和报价偏斜视为两个不同手柄？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5466单边报价 EV 1某单边报价的成交概率为 0.28。若成交，数量为 200 股，每股可抓到的半边价差为 0.018，返佣为 0.001，预期逆向选择损失为 0.01。期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5471双边报价 EV 1你在双边都报 size=150。bid 侧成交概率为 0.22，ask 侧成交概率为 0.3。每股 bid 半边价差为 0.016，ask 半边价差为 0.02，返佣为 0.001，bid 侧预期逆向选择损失为 0.009，ask 侧为 0.012。期望 PnL 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5476部分成交 EV 1一笔报价可能以两种规模成交：以概率 0.25 成交 100 股，每股原始边际 0.012；以概率 0.1 成交 250 股，每股原始边际 0.009。两种情况下每股返佣均为 0.0005。期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5481排队还是改价 1如果你选择排队加入当前最优报价，成交概率为 0.26，数量为 120，每股原始边际 0.011，返佣 0.0005。如果你选择改价抢先，成交概率变为 0.18，数量为 120，每股原始边际 0.017，返佣 0.0005。哪一种操作的期望 PnL 更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5486为什么每次成交边际为正还不够为什么“每次成交边际为正”还不足以说明一个报价策略值得做？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5487为什么返佣会改变决策为什么看起来很小的 maker 返佣，仍可能实质性改变一笔报价值不值得挂？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5488为什么命中率本身可能误导为什么较高的成交率有时反而是警告信号？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5489为什么平均抓取价差会高估真实边际为什么平均抓价差往往会高估一个策略的真实边际？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5490为什么延迟会影响期望值为什么即使公允价值模型平均来看很准，撤单延迟仍会削弱期望值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5496成交后的持仓成本 1第 1 轮的成交概率为 0.32，若成交边际为 0.024，但同时会带来 0.006 的持仓成本。若第 1 轮未成交，则第 2 轮的成交概率为 0.28、边际为 0.02。总期望边际是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5506两轮信号树 1第 1 轮的成交概率为 0.28，边际为 0.02。如果第 1 轮未成交，则进入第 2 轮。第 2 轮中，以概率 0.4 出现强信号；在强信号下，成交概率为 0.35、边际为 0.03；在弱信号下，成交概率为 0.2、边际为 0.012。总期望边际是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5516保留价格 1某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 100，库存为 50，lambda 为 0.006，选定半边价差为 0.02，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5517保留价格 2某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 50，库存为 -80，lambda 为 0.004，选定半边价差为 0.015，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5518保留价格 3某做市商使用保留价格公式：fair value - lambda*inventory。若公允价值为 75.5，库存为 120，lambda 为 0.003，选定半边价差为 0.018，则保留价格、bid 和 ask 分别是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅