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非代码面试题
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5650Monte Carlo 标准误差 5一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 9.8，样本标准差为 5，路径数 n=1024。若利率为 0.025、到期时间为 1.25，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5654亚式路径收益 4一条算术平均亚式看涨期权的模拟路径为 [95, 92, 90, 97]，执行价为 94。这一路径对 Monte Carlo 估计贡献的收益是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5656所需路径数 1某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 6。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.15，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5657所需路径数 2某定价引擎估计贴现后收益的标准差大约为 3.5。若希望 Monte Carlo 标准误差不超过 0.08，至少需要多少条路径？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5661为什么 Monte Carlo 很适合路径依赖产品为什么 Monte Carlo 往往很适合给路径依赖衍生品定价？数理金融中等essay未尝试面试订阅5662为什么 Monte Carlo 收敛得慢为什么大家会说朴素 Monte Carlo 虽然概念简单，但收敛很慢？数理金融中等essay未尝试面试订阅5663为什么在模拟里贴现仍然重要为什么在风险中性模拟里，仅仅把终端收益求平均而不贴现就是不对的？数理金融中等essay未尝试面试订阅5664为什么在高维问题里 Monte Carlo 常常胜过树模型为什么随着风险因子数量增加，Monte Carlo 往往会比格点方法更有吸引力？数理金融中等essay未尝试面试订阅5665为什么 Monte Carlo 和模型风险会相互作用为什么 Monte Carlo 标准误差很小，并不保证期权价格本身就可靠？数理金融中等essay未尝试面试订阅5770用报价折现因子求现值市场直接报出 4 年期折现因子为 0.8638。一笔 250 的现金流将在恰好 4 年后到期。其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5771八年期年金现值一份普通年金在未来 8 年的每个年末支付 12。固定贴现率为 0.06。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5772固定永续年金现值一份永续年金在每个年末永远支付 7，第一笔支付在一年后。贴现率为 0.035。其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5773由收益率求零息债券价格一只零息债券在 7 年后到期支付 100。其按年复利的收益率为 0.04。它今天的价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5774连续复利与年复利等价某利率 0.05 按连续复利报价。要产生相同的 1 年期折现因子，所对应的年复利利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5775由月度名义利率求有效年利率名义年利率为 0.08，按月复利。有效年利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5776非平坦折现曲线下的现值某债券在第 1 年支付 50，第 2 年支付 50，第 3 年支付 1050。第 1、2、3 年的报价折现因子分别为 0.97、0.93、0.88。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5777两笔现金流的盈亏平衡利率你今天支付 80，并在恰好 2 年后收到 100。使该交易现值为零的年复利贴现率（即盈亏平衡利率）是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5778半年复利现值一笔 100 的现金流将在 3 年后到期。利率为 0.06，按半年复利的名义年利率报价。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5779年复利与连续复利等价给定年复利利率 0.06。要产生相同的 1 年期折现因子，所对应的连续复利利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5841熊市看跌价差你买入执行价 110、权利金 7 的看跌期权，同时卖出执行价 100、权利金 3 的看跌期权，其中 110>100。求净权利金支出、到期盈亏平衡价以及最大利润。金融与交易中等数值题未尝试免费