第 5 / 17 页
非代码面试题
显示 20 / 333 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
1845ARMA 识别或化简 5你观察到如下诊断结论： (1-0.5L) X t = (1-0.5L) e t。正确的建模结论是什么？统计困难essay未尝试面试订阅18462 次再平衡后的残差 1一个残差价差满足 X (t+1) = 2/3 X t + epsilon (t+1)，且 E[epsilon (t+1)] = 0。若今天的残差是 9 bp，那么 E[X 2 | X 0 = 9 bp] 是多少？统计简单derivation未尝试免费1851累计均值回复 carry 1某交易台做空一个正的残差，并把每天等于当日期望残差的一单位数值记为 carry。若 X (t+1) = 3/4 X t + epsilon (t+1)，冲击均值为 0，且 X 0 = 12 bp，那么未来 3 天的累计期望 carry 是多少？统计简单essay未尝试免费1856期限风险预算比率 1一个平稳的均值回复价差满足 X (t+1) = 1/2 X t + epsilon (t+1)，其中 Var(epsilon (t+1)) = 4。从当前时点往前看，4 步均值回复预测误差方差占同期限随机游走预测误差方差的几分之几？统计简单derivation未尝试免费1866随机游走与均值回复诊断 1一个残差的方差随着期限近似线性增长，而且看起来没有平台期。它更像哪种描述：随机游走还是均值回复？统计简单essay未尝试免费1867随机游走与均值回复诊断 2一次 10 bp 的冲击之后，4 天后的期望残差只剩 2 bp。这个行为更像随机游走还是均值回复？统计简单数值题未尝试免费1868随机游走与均值回复诊断 3一个 5 日方差比显著低于 1。这说明收益序列的自相关大致是什么方向？统计中等essay未尝试面试订阅1871由存活样本反推初始发行结构 1某基金数据库目前显示仍然存活的统计套利基金有 54 只，宏观基金有 18 只。历史上一年存活率分别为：统计套利 90%，宏观 60%。 假设当前存活样本都来自同一批初始发行基金，那么初始发行中宏观基金占比是多少？统计简单essay未尝试免费1872由存活样本反推初始发行结构 2某活跃管理人数据库目前包含 32 只 market-neutral 基金和 24 只 credit relative-value 基金。历史存活率分别为 80% 和 50%。 那么在最初发行时，credit relative-value 基金占比是多少？统计简单essay未尝试面试订阅1873高换手策略占比的展示偏差某存活基金样本中有 45 只低换手基金、15 只高换手基金。历史存活率分别为：低换手 90%，高换手 30%。 当前展示样本把“高换手初始发行占比”低估了多少个百分点？统计简单essay未尝试免费1874由差异存活率反推初始发行比例当前数据库中有 28 只仍然存活的 discretionary 基金和 42 只 systematic 基金。历史存活率分别为：discretionary 40%，systematic 70%。 那么初始发行时，discretionary 与 systematic 的数量比是多少？统计简单essay未尝试面试订阅1875地区初始发行占比重建某当前对冲基金数据库显示，仍然存活的亚洲基金有 36 只，欧洲基金有 24 只。历史存活率分别为：亚洲 60%，欧洲 80%。 那么初始发行中亚洲基金的占比是多少？统计简单essay未尝试面试订阅1876存活样本中的存续年限偏差 1截至 2026 年底，一个数据库中有 45 只存活基金于 2024 年成立，20 只于 2022 年成立，9 只于 2020 年成立。对应历史存活率分别为 90%、50%、30%。 仅看当前存活样本时，平均基金年龄比“所有初始发行基金”的平均年龄低估了多少年？统计中等essay未尝试面试订阅1877存活样本中的存续年限偏差 2截至 2027 年底，一个管理人数据库中有 54 只存活基金于 2026 年成立，24 只于 2024 年成立，10 只于 2022 年成立。对应存活率分别为 90%、60%、40%。 仅看当前存活样本时，平均基金年龄比“所有初始发行基金”的平均年龄低估了多少年？统计中等essay未尝试免费1878存活样本中的存续年限偏差 3截至 2028 年底，一个数据库显示：有 24 只存活基金成立于 2020 年，28 只存活基金成立于 2026 年。这两批基金的历史存活率分别为 40% 和 80%。 仅看当前存活样本时，平均基金年龄比完整初始发行样本的平均年龄低估了多少年？统计中等essay未尝试免费1879完整初始样本的平均发行年份截至 2026 年底，一个存活样本中有 18 只基金成立于 2017 年，24 只基金成立于 2021 年。这两批基金的历史存活率分别为 30% 和 80%。 那么在完整初始发行样本中，平均成立年份是多少？统计中等essay未尝试面试订阅1880被淘汰偏差掩盖的 2020 年前发行占比某当前仍存活的基金数据库中，有 12 只基金成立于 2020 年之前，36 只成立于 2020 年及之后。这两组基金的历史存活率分别为 25% 和 75%。 那么在最初发行时，2020 年前成立的基金占比是多少？统计简单essay未尝试面试订阅1881初始发行样本的真实换手率在当前仍存活的基金中，有 40 只是低换手基金，20 只是高换手基金。历史存活率分别为：低换手 80%，高换手 40%。假设低换手基金平均年换手率为 60%，高换手基金平均年换手率为 180%。 那么在完整初始发行样本中，平均换手率是多少？统计简单essay未尝试免费1882差异存活率下被掩盖的动量暴露某存活样本中有 30 只价值风格基金和 10 只动量风格基金。这两类基金的历史存活率分别为 75% 和 25%。假设价值风格基金的平均动量暴露为 -0.1，动量风格基金的平均动量暴露为 0.7。 那么在完整初始发行样本中，平均动量暴露是多少？统计简单essay未尝试免费1883初始发行样本的平均总杠杆某存活管理人样本中有 27 只低杠杆基金和 18 只高杠杆基金。两组基金的历史存活率分别为 90% 和 60%。假设低杠杆基金平均总杠杆为 1.2 倍，高杠杆基金平均总杠杆为 2.4 倍。 那么在完整初始发行样本中，平均总杠杆是多少？统计简单essay未尝试面试订阅