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非代码面试题
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4528下行封顶保险带一条保护带在 85 以上不支付；当 S T 从 85 下跌到 70 时，一比一增加支付；低于 70 后赔付封顶为 15。什么静态复制能匹配该收益？数理金融中等essay未尝试面试订阅4529股票加亏损封顶结构 14什么静态组合可以复制 payoff S T - (95-S T) + + (80-S T) +？数理金融中等essay未尝试面试订阅4530带现金底仓和有限上行参与的收益某个产品在 S T <= 100 时支付 92；在 100 到 115 之间以斜率 0.7 上升；高于 115 后收益封顶。应使用什么静态复制？数理金融中等essay未尝试面试订阅4531静态复制场景题 16为什么精确静态复制通常最适合分段线性的到期 payoff？数理金融中等essay未尝试面试订阅4532静态复制场景题 17为什么稀疏的执行价网格会让原本精确的静态对冲只能变成近似？数理金融中等essay未尝试面试订阅4533静态复制场景题 18为什么用窄 call spread 代替真正的 digital payoff 在实践中只能算近似？数理金融中等essay未尝试面试订阅4534静态复制场景题 19为什么美式提前行权特征会破坏一个干净的欧式静态复制论证？数理金融中等essay未尝试面试订阅4535静态复制场景题 20为什么静态 payoff 复制虽然锁定了终值形状，却仍然会暴露在初始建仓价格上？数理金融中等essay未尝试面试订阅4536平-升-平收益的第一套构件选择某个收益在 K1 以下是平的，在 K1 到 K2 之间以常数斜率 0.4 上升，在 K2 以上又恢复平坦。在代入具体数字之前，你第一步应尝试什么静态构件？为什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4537收益里出现真正跳跃时的警告信号目标收益在行权价 K 处存在真正的跳跃不连续，但交易台手里只有该期限的普通看涨和看跌期权。你首先应注意到什么复制警告信号？数理金融中等essay未尝试面试订阅4538使用 put-call parity 之前先做的合约匹配检查在静态复制论证里调用 put-call parity 之前，必须先确认哪些精确的合约匹配条件？数理金融中等essay未尝试面试订阅4539缺少关键行权价时的精确静态复制某个收益的关键拐点在 K = 97，但市场上该期限只交易 95 和 100 两个行权价。仅靠这些挂牌香草期权，你第一步应对“精确静态复制”得出什么结论？数理金融中等essay未尝试面试订阅4540为什么收益图一定先于工具代数当一个结构性收益是用文字描述出来时，为什么应该先画出它的分段图形，再去选静态工具权重？数理金融中等essay未尝试面试订阅4541看涨期权上界静态对冲 1执行价为 90 和 110 的欧式看涨期权价格分别为 14 和 5。只利用这两个期权做静态头寸时，能为执行价 100 的看涨期权推出的最紧模型无关上界是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4546看涨期权下界静态对冲 6执行价为 90 和 110 的欧式看涨期权价格分别为 14 和 5。利用单调性和静态 sub-hedging，可以为执行价 100 的看涨期权推出的最强模型无关下界是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4551看涨期权价格区间 11执行价为 90 和 120 的看涨期权价格分别为 18 和 6。只利用静态 sub-/super-replication，可以为缺失的 C(105) 推出什么无套利价格区间？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4556超下复制场景题 16为什么在不完备市场里，super- 和 sub-replication 天然会给出价格区间而不是单点？数理金融中等essay未尝试面试订阅4557超下复制场景题 17为什么多加入一个相关执行价通常会收紧模型无关价格区间？数理金融中等essay未尝试面试订阅4558超下复制场景题 18为什么一旦目标 payoff 被精确张成，价格区间就会坍缩成单一点？数理金融中等essay未尝试面试订阅4559为什么几何方法好用在只有股票和现金的市场里，为什么用仿射几何来思考超复制特别好用？数理金融中等essay未尝试面试订阅