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非代码面试题
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4936尾部严重度解释 21两个交易台报出的 97.5% VaR 相同，但其中一个交易台的 97.5% ES 明显更大。这说明其 VaR 截断点之后的尾部损失形状具有什么特征？数理金融困难essay未尝试面试订阅4937回测直觉 22为什么在日常风险控制中，ES 比 VaR 更难被直接回测？数理金融困难essay未尝试面试订阅4938缩放失效直觉 23为什么在波动率聚集时期，平方根时间 VaR 缩放会严重失效？数理金融困难essay未尝试面试订阅4939尾部偏好直觉 24如果主要关心的是尾部损失严重度而不是越线频率，为什么 ES 往往比 VaR 更受偏好？数理金融困难essay未尝试面试订阅4940分摊直觉 25为什么如果不把它拆成组分贡献，一个全行层面的 VaR 或 ES 数字不足以指导交易台激励？数理金融困难essay未尝试面试订阅